PortfoliosLab logo
Сравнение ACWV с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACWV и VT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ACWV и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
197.29%
265.13%
ACWV
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACWV:

1.30

VT:

0.58

Коэф-т Сортино

ACWV:

1.77

VT:

0.93

Коэф-т Омега

ACWV:

1.27

VT:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACWV:

1.87

VT:

0.62

Коэф-т Мартина

ACWV:

7.79

VT:

2.80

Индекс Язвы

ACWV:

1.81%

VT:

3.65%

Дневная вол-ть

ACWV:

10.88%

VT:

17.70%

Макс. просадка

ACWV:

-28.82%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

ACWV:

-1.45%

VT:

-6.29%

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 6.92% против 8.52% соответственно.


ACWV

С начала года

5.05%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

3.08%

1 год

14.59%

5 лет

8.00%

10 лет

6.92%

VT

С начала года

-1.11%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-1.42%

1 год

9.60%

5 лет

13.42%

10 лет

8.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACWV и VT

ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ACWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWV: 0.20%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACWV и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWV
Ранг риск-скорректированной доходности ACWV, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACWV c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACWV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACWV: 1.30
VT: 0.58
Коэффициент Сортино ACWV, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACWV: 1.77
VT: 0.93
Коэффициент Омега ACWV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACWV: 1.27
VT: 1.13
Коэффициент Кальмара ACWV, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACWV: 1.87
VT: 0.62
Коэффициент Мартина ACWV, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACWV: 7.79
VT: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VT равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.58
ACWV
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и VT

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VT в 1.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
2.22%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%2.23%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.95%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и VT

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.45%
-6.29%
ACWV
VT

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и VT

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 7.76%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.76%
12.77%
ACWV
VT