PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACWV с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACWV и VT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ACWV с VT

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

ACWV и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACWV или VT.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACWV:

1.56

VT:

0.78

Коэф-т Сортино

ACWV:

2.00

VT:

1.09

Коэф-т Омега

ACWV:

1.30

VT:

1.16

Коэф-т Кальмара

ACWV:

2.16

VT:

0.75

Коэф-т Мартина

ACWV:

9.18

VT:

3.29

Индекс Язвы

ACWV:

1.78%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

ACWV:

11.09%

VT:

17.81%

Макс. просадка

ACWV:

-28.82%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

ACWV:

-0.63%

VT:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.48% против 9.24% соответственно.

ACWV

С начала года

8.37%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

4.04%

1 год

15.99%

3 года

8.50%

5 лет

8.23%

10 лет

7.48%

VT

С начала года

5.36%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

2.26%

1 год

12.87%

3 года

12.04%

5 лет

13.37%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Сравнение комиссий ACWV и VT

ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACWV и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг риск-скорректированной доходности ACWV, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACWV c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и VT

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VT в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.15%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%2.23%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.83%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и VT

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и VT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и VT

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...