PortfoliosLab logo
Сравнение ACWV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACWV и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ACWV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
197.29%
484.08%
ACWV
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACWV:

1.30

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ACWV:

1.77

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ACWV:

1.27

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACWV:

1.87

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ACWV:

7.79

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ACWV:

1.81%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ACWV:

10.88%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ACWV:

-28.82%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ACWV:

-1.45%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.92% против 12.12% соответственно.


ACWV

С начала года

5.05%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

3.08%

1 год

14.59%

5 лет

8.00%

10 лет

6.92%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACWV и VOO

ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ACWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWV: 0.20%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACWV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWV
Ранг риск-скорректированной доходности ACWV, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACWV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACWV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACWV: 1.30
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ACWV, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACWV: 1.77
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ACWV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACWV: 1.27
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ACWV, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACWV: 1.87
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ACWV, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACWV: 7.79
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.54
ACWV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и VOO

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
2.22%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%2.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и VOO

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.45%
-9.90%
ACWV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и VOO

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 7.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.76%
13.96%
ACWV
VOO