PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с XMW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWV с XMW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO).

ACWV и XMW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. XMW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и XMW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWV и XMW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		0.65%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		0.36%10.91%10.56%7.07%-10.73%13.63%2.52%20.47%-2.28%17.80%
Разные валюты инструментов

ACWV торгуется в USD, в то время как XMW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у XMW.TO с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции ACWV превзошли акции XMW.TO по среднегодовой доходности: 7.34% против 6.69% соответственно.

ACWV

1 день
0.01%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.88%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%

XMW.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.96%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.20%
3 года*
9.11%
5 лет*
5.45%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с SPLV
Часто сравнивают с XMW.TO:
XMW.TO с ZLB.TOXMW.TO с XMV.TOXMW.TO с XEF.TOXMW.TO с XEQT.TOXMW.TO с XDIV.TOXMW.TO с XMU.TOXMW.TO с VXC.TO

Сравнение комиссий ACWV и XMW.TO

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMW.TO в 0.48%.

XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

ACWV vs. XMW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XMW.TO
Ранг доходности на риск XMW.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMW.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c XMW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVXMW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.40

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.61

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.51

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

2.41

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. XMW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMW.TO равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и XMW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVXMW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.63

+0.08

Корреляция

Корреляция между ACWV и XMW.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и XMW.TO

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности XMW.TO в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%1.58%1.81%1.98%1.66%1.43%1.52%2.20%2.01%1.61%2.02%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и XMW.TO

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, примерно равная максимальной просадке XMW.TO в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и XMW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWVXMW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-21.42%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-8.10%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-14.45%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-21.42%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-2.55%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-2.75%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.49%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и XMW.TO

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) имеют волатильность 3.16% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWVXMW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.25%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

5.61%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

10.58%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

10.27%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

12.45%

-0.14%