PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACWV с MVOL.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWV с MVOL.L

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L).

ACWV и MVOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACWV или MVOL.L.

Корреляция

Корреляция между ACWV и MVOL.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACWV и MVOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%155.00%160.00%165.00%170.00%175.00%180.00%185.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
169.83%
178.98%
ACWV
MVOL.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACWV:

1.30

MVOL.L:

1.36

Коэф-т Сортино

ACWV:

1.77

MVOL.L:

1.83

Коэф-т Омега

ACWV:

1.27

MVOL.L:

1.29

Коэф-т Кальмара

ACWV:

1.87

MVOL.L:

1.87

Коэф-т Мартина

ACWV:

7.79

MVOL.L:

7.35

Индекс Язвы

ACWV:

1.81%

MVOL.L:

2.07%

Дневная вол-ть

ACWV:

10.88%

MVOL.L:

11.16%

Макс. просадка

ACWV:

-28.82%

MVOL.L:

-28.82%

Текущая просадка

ACWV:

-1.45%

MVOL.L:

-1.92%

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у MVOL.L с доходностью 6.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACWV имеют среднегодовую доходность 6.92%, а акции MVOL.L немного впереди с 7.23%.

ACWV

С начала года

5.05%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

3.08%

1 год

14.59%

5 лет

8.00%

10 лет

6.92%

MVOL.L

С начала года

6.27%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

3.22%

1 год

15.21%

5 лет

8.49%

10 лет

7.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ACWV и MVOL.L

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MVOL.L в 0.35%.

MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS
График комиссии MVOL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVOL.L: 0.35%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
График комиссии ACWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWV: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACWV и MVOL.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг риск-скорректированной доходности ACWV, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
MVOL.L
Ранг риск-скорректированной доходности MVOL.L, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACWV c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACWV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACWV: 1.31
MVOL.L: 1.39
Коэффициент Сортино ACWV, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACWV: 1.78
MVOL.L: 1.87
Коэффициент Омега ACWV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACWV: 1.28
MVOL.L: 1.30
Коэффициент Кальмара ACWV, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACWV: 1.87
MVOL.L: 1.91
Коэффициент Мартина ACWV, с текущим значением в 7.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACWV: 7.63
MVOL.L: 7.43

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVOL.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и MVOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
1.39
ACWV
MVOL.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и MVOL.L

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как MVOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.22%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%2.23%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и MVOL.L

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, примерно равная максимальной просадке MVOL.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и MVOL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.45%
-1.92%
ACWV
MVOL.L

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и MVOL.L

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) имеют волатильность 7.76% и 8.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.76%
8.14%
ACWV
MVOL.L