Сравнение ACWV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
ACWV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACWV или USMV.
Корреляция
Корреляция между ACWV и USMV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ACWV и USMV
Основные характеристики
ACWV:
1.61
USMV:
1.46
ACWV:
2.23
USMV:
2.06
ACWV:
1.28
USMV:
1.26
ACWV:
2.30
USMV:
2.01
ACWV:
7.62
USMV:
6.32
ACWV:
1.73%
USMV:
2.18%
ACWV:
8.15%
USMV:
9.44%
ACWV:
-28.82%
USMV:
-33.10%
ACWV:
-0.01%
USMV:
-0.69%
Доходность по периодам
С начала года, ACWV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 7.31% против 10.62% соответственно.
ACWV
6.56%
1.16%
2.98%
13.59%
10.31%
7.31%
USMV
5.77%
-0.69%
3.51%
14.21%
13.97%
10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWV и USMV
ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACWV и USMV
ACWV
USMV
Сравнение ACWV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWV и USMV
Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности USMV в 1.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.19% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.23% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.55% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок ACWV и USMV
Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACWV и USMV
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 2.72%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.