PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWV с USMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).

ACWV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWV и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		0.65%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 7.34% против 9.64% соответственно.

ACWV

1 день
0.01%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.88%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TOACWV с SPLV
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с QUALUSMV с SPMVUSMV с VTI

Сравнение комиссий ACWV и USMV

ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

ACWV vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.05

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.15

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.06

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

0.25

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.05

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.85

-0.15

Корреляция

Корреляция между ACWV и USMV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и USMV

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности USMV в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и USMV

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и USMV.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWVUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-33.10%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-8.91%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-17.93%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-33.10%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-4.87%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-2.88%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.03%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и USMV

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) имеют волатильность 3.16% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWVUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.02%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

6.07%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

12.50%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

12.38%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

14.51%

-2.20%