PortfoliosLab logo
Сравнение ACWV с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACWV и USMV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ACWV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
198.94%
363.74%
ACWV
USMV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACWV:

1.39

USMV:

1.10

Коэф-т Сортино

ACWV:

1.89

USMV:

1.54

Коэф-т Омега

ACWV:

1.29

USMV:

1.23

Коэф-т Кальмара

ACWV:

2.00

USMV:

1.52

Коэф-т Мартина

ACWV:

8.35

USMV:

5.91

Индекс Язвы

ACWV:

1.81%

USMV:

2.41%

Дневная вол-ть

ACWV:

10.87%

USMV:

12.93%

Макс. просадка

ACWV:

-28.82%

USMV:

-33.10%

Текущая просадка

ACWV:

-0.90%

USMV:

-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 6.96% против 10.23% соответственно.


ACWV

С начала года

5.64%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

3.05%

1 год

14.84%

5 лет

8.43%

10 лет

6.96%

USMV

С начала года

2.75%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

0.08%

1 год

13.57%

5 лет

11.12%

10 лет

10.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACWV и USMV

ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ACWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWV: 0.20%
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USMV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACWV и USMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWV
Ранг риск-скорректированной доходности ACWV, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACWV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACWV, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACWV: 1.39
USMV: 1.10
Коэффициент Сортино ACWV, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACWV: 1.89
USMV: 1.54
Коэффициент Омега ACWV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACWV: 1.29
USMV: 1.23
Коэффициент Кальмара ACWV, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACWV: 2.00
USMV: 1.52
Коэффициент Мартина ACWV, с текущим значением в 8.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACWV: 8.35
USMV: 5.91

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.39
1.10
ACWV
USMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и USMV

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности USMV в 1.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
2.21%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%2.23%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.60%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и USMV

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90%
-3.53%
ACWV
USMV

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и USMV

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 7.75%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.75%
9.40%
ACWV
USMV