Сравнение ACWV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
ACWV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACWV или USMV.
Основные характеристики
| ACWV | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.75% | 2.87% |
| Дох-ть за 1 год | 4.69% | 10.30% |
| Дох-ть за 3 года | 2.03% | 5.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.88% | 8.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.94% | 10.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 1.16 |
| Дневная вол-ть | 7.68% | 8.67% |
| Макс. просадка | -28.82% | -33.10% |
| Current Drawdown | -4.03% | -4.38% |
Корреляция
Корреляция между ACWV и USMV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ACWV и USMV
С начала года, ACWV показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 6.94% против 10.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWV и USMV
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACWV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWV и USMV
Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности USMV в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.39% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.22% | 2.47% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.82% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок ACWV и USMV
Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACWV и USMV
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 2.04%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.