PortfoliosLab logo
Сравнение ACWV с EFAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACWV и EFAV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ACWV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
198.94%
132.61%
ACWV
EFAV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACWV:

1.39

EFAV:

1.75

Коэф-т Сортино

ACWV:

1.89

EFAV:

2.38

Коэф-т Омега

ACWV:

1.29

EFAV:

1.33

Коэф-т Кальмара

ACWV:

2.00

EFAV:

2.43

Коэф-т Мартина

ACWV:

8.35

EFAV:

6.03

Индекс Язвы

ACWV:

1.81%

EFAV:

3.49%

Дневная вол-ть

ACWV:

10.87%

EFAV:

12.05%

Макс. просадка

ACWV:

-28.82%

EFAV:

-27.56%

Текущая просадка

ACWV:

-0.90%

EFAV:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции ACWV превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 6.96% против 4.61% соответственно.


ACWV

С начала года

5.64%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

3.05%

1 год

14.84%

5 лет

8.43%

10 лет

6.96%

EFAV

С начала года

14.91%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

10.39%

1 год

20.70%

5 лет

7.65%

10 лет

4.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACWV и EFAV

И ACWV, и EFAV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ACWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWV: 0.20%
График комиссии EFAV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAV: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACWV и EFAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWV
Ранг риск-скорректированной доходности ACWV, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

EFAV
Ранг риск-скорректированной доходности EFAV, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACWV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACWV, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACWV: 1.39
EFAV: 1.75
Коэффициент Сортино ACWV, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACWV: 1.89
EFAV: 2.38
Коэффициент Омега ACWV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACWV: 1.29
EFAV: 1.33
Коэффициент Кальмара ACWV, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACWV: 2.00
EFAV: 2.43
Коэффициент Мартина ACWV, с текущим значением в 8.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACWV: 8.35
EFAV: 6.03

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.39
1.75
ACWV
EFAV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и EFAV

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности EFAV в 2.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
2.21%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%2.23%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
2.82%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%3.57%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и EFAV

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, примерно равная максимальной просадке EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и EFAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90%
-0.15%
ACWV
EFAV

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и EFAV

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что ACWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.75%
7.38%
ACWV
EFAV