Сравнение ACWV с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
ACWV и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACWV или EFAV.
Основные характеристики
| ACWV | EFAV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.55% | 0.98% |
| Дох-ть за 1 год | 6.48% | 2.82% |
| Дох-ть за 3 года | 2.52% | 0.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.96% | 2.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.03% | 3.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 0.34 |
| Дневная вол-ть | 7.67% | 9.70% |
| Макс. просадка | -28.82% | -27.56% |
| Current Drawdown | -2.31% | -6.11% |
Корреляция
Корреляция между ACWV и EFAV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ACWV и EFAV
С начала года, ACWV показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции ACWV превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 7.03% против 3.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWV и EFAV
И ACWV, и EFAV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACWV c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWV и EFAV
Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности EFAV в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.35% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.22% | 2.47% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.05% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок ACWV и EFAV
Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, примерно равная максимальной просадке EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и EFAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACWV и EFAV
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 2.40%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.