PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACWV с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с EFAV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - ACWV is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWV returned 7.30%/yr vs 6.40%/yr for EFAV. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции ACWV превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 7.30% против 6.40% соответственно.

ACWV

1 день
-0.07%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
3.93%
С начала года
6.59%
1 год
8.80%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.90%
10 лет*
7.30%
Всё время*
8.80%

EFAV

1 день
-0.10%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
3.89%
С начала года
9.38%
1 год
14.46%
3 года*
14.89%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.40%
Всё время*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWV

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
$12.92M$11.41M$12.56M

EFAV

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
$59.64M$52.66M$46.19M

Сравнение доходности по годам ACWV и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		6.59%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		9.38%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between ACWV and EFAV is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.82

The correlation between ACWV and EFAV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWV и EFAV

Секторы
ACWV
EFAV

Технологии

25.3%
4.4%

Здравоохранение

13.8%
12.2%

Финансовые услуги

13.5%
19.7%

Коммуникационные услуги

11.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

9.7%
12.6%

Промышленность

8.1%
15.7%

Коммунальные услуги

7.5%
9.0%

Потребительский циклический сектор

5.3%
5.1%

Энергетика

3.5%
7.7%

Сырьевые материалы

1.5%
1.6%

Недвижимость

0.6%
2.9%

Технологии

ACWV
25.3%
EFAV
4.4%

Здравоохранение

ACWV
13.8%
EFAV
12.2%

Финансовые услуги

ACWV
13.5%
EFAV
19.7%

Коммуникационные услуги

ACWV
11.3%
EFAV
9.1%

Потребительский защитный сектор

ACWV
9.7%
EFAV
12.6%

Промышленность

ACWV
8.1%
EFAV
15.7%

Коммунальные услуги

ACWV
7.5%
EFAV
9.0%

Потребительский циклический сектор

ACWV
5.3%
EFAV
5.1%

Энергетика

ACWV
3.5%
EFAV
7.7%

Сырьевые материалы

ACWV
1.5%
EFAV
1.6%

Недвижимость

ACWV
0.6%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TOACWV с VXUS
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLVEFAV с FID

Доходность на риск

ACWV vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ACWV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWVEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.38

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.99

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.18

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

5.06

-1.12

ACWV vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWV и EFAV

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, примерно равная максимальной просадке EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-27.56%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-6.66%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-8.65%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-27.46%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-27.56%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.46%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-4.76%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.86%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и EFAV

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 2.43%, в то время как у iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.76%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

8.82%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

10.54%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.31%

11.88%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

13.03%

-0.73%

Сравнение комиссий ACWV и EFAV

И ACWV, и EFAV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и EFAV

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности EFAV в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.88%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.09%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and EFAV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAV has higher volatility (2.76%) compared to ACWV (2.43%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, ACWV leads with 7.30% vs 6.40% for EFAV. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWV has performed better with a 7.30% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV and EFAV have the same expense ratio: 0.20% per year.

EFAV has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.88% for ACWV.

ACWV is categorized as Global Equities, while EFAV is Foreign Large Cap Equities. ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор