PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с EFAV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWV returned 7.35%/yr vs 6.32%/yr for EFAV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции ACWV превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 7.35% против 6.32% соответственно.

ACWV

1 день
0.34%
1 месяц
-1.44%
С начала года
1.58%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.60%
3 года*
9.75%
5 лет*
5.29%
10 лет*
7.35%

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.77%
6 месяцев
2.43%
1 год
8.12%
3 года*
12.57%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.58%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.77%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between ACWV and EFAV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.82

The correlation between ACWV and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWV и EFAV

Секторы
ACWV
EFAV

Технологии

25.8%
4.6%

Финансовые услуги

13.2%
19.4%

Здравоохранение

13.0%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.9%
9.6%

Потребительский защитный сектор

9.8%
11.9%

Промышленность

8.1%
15.9%

Коммунальные услуги

7.3%
8.8%

Потребительский циклический сектор

5.1%
5.0%

Энергетика

3.7%
8.3%

Сырьевые материалы

1.5%
1.5%

Недвижимость

0.6%
3.0%

Технологии

ACWV
25.8%
EFAV
4.6%

Финансовые услуги

ACWV
13.2%
EFAV
19.4%

Здравоохранение

ACWV
13.0%
EFAV
12.0%

Коммуникационные услуги

ACWV
11.9%
EFAV
9.6%

Потребительский защитный сектор

ACWV
9.8%
EFAV
11.9%

Промышленность

ACWV
8.1%
EFAV
15.9%

Коммунальные услуги

ACWV
7.3%
EFAV
8.8%

Потребительский циклический сектор

ACWV
5.1%
EFAV
5.0%

Энергетика

ACWV
3.7%
EFAV
8.3%

Сырьевые материалы

ACWV
1.5%
EFAV
1.5%

Недвижимость

ACWV
0.6%
EFAV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TOACWV с VXUS
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLVEFAV с FID

Доходность на риск

ACWV vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWVEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.77

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.14

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.22

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

3.08

-1.41

ACWV vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWV и EFAV

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, примерно равная максимальной просадке EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-27.56%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-6.66%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-8.75%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-27.46%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-27.56%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-6.56%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-4.77%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.64%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и EFAV

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 2.13%, в то время как у iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

3.06%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

8.53%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

10.55%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

11.82%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

13.05%

-0.76%

Сравнение комиссий ACWV и EFAV

И ACWV, и EFAV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и EFAV

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности EFAV в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.98%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.28%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and EFAV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAV has higher volatility (3.06%) compared to ACWV (2.13%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, ACWV leads with 7.35% vs 6.32% for EFAV. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWV has performed better with a 7.35% return vs 6.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV and EFAV have the same expense ratio: 0.20% per year.

EFAV has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.98% for ACWV.

ACWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while EFAV is Foreign Large Cap Equities. ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор