PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWV с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

ACWV и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWV и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		0.65%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции ACWV превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 7.34% против 6.52% соответственно.

ACWV

1 день
0.01%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.88%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TOACWV с SPLV
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLVEFAV с EFAX

Сравнение комиссий ACWV и EFAV

И ACWV, и EFAV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

ACWV vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.78

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.38

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

3.06

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

11.18

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.78

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Корреляция

Корреляция между ACWV и EFAV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и EFAV

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и EFAV

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, примерно равная максимальной просадке EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWVEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-27.56%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-7.14%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-27.46%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-27.56%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-3.12%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-4.78%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.95%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и EFAV

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 3.16%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWVEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.83%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

7.57%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

12.22%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

11.74%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

13.21%

-0.90%