PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACWV с EFAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACWV и EFAV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ACWV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
183.24%
101.14%
ACWV
EFAV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACWV:

1.95

EFAV:

0.79

Коэф-т Сортино

ACWV:

2.66

EFAV:

1.15

Коэф-т Омега

ACWV:

1.34

EFAV:

1.14

Коэф-т Кальмара

ACWV:

3.10

EFAV:

0.81

Коэф-т Мартина

ACWV:

11.02

EFAV:

2.90

Индекс Язвы

ACWV:

1.33%

EFAV:

2.65%

Дневная вол-ть

ACWV:

7.54%

EFAV:

9.73%

Макс. просадка

ACWV:

-28.82%

EFAV:

-27.56%

Текущая просадка

ACWV:

-3.91%

EFAV:

-8.06%

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции ACWV превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 7.08% против 4.19% соответственно.


ACWV

С начала года

11.49%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

6.08%

1 год

13.55%

5 лет

4.97%

10 лет

7.08%

EFAV

С начала года

4.63%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

3.34%

1 год

6.36%

5 лет

1.49%

10 лет

4.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACWV и EFAV

И ACWV, и EFAV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
График комиссии ACWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии EFAV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACWV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWV, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.950.79
Коэффициент Сортино ACWV, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.661.15
Коэффициент Омега ACWV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.14
Коэффициент Кальмара ACWV, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.100.81
Коэффициент Мартина ACWV, с текущим значением в 11.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.022.90
ACWV
EFAV

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.95
0.79
ACWV
EFAV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и EFAV

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EFAV в 3.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%2.23%2.47%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
3.26%3.07%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%3.57%2.53%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и EFAV

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, примерно равная максимальной просадке EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и EFAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.91%
-8.06%
ACWV
EFAV

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и EFAV

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 2.54%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.54%
2.84%
ACWV
EFAV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab