PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both exchange-traded funds - ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI AC World Minimum Volatility (USD), while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWV returned 7.36%/yr vs 5.92%/yr for EFAV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции ACWV превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 7.36% против 5.92% соответственно.

ACWV

1 день
0.39%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.75%
6 месяцев
2.75%
1 год
5.34%
3 года*
10.22%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.36%

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.75%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between ACWV and EFAV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.83

The correlation between ACWV and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWV и EFAV

Секторы
ACWV
EFAV

Технологии

22.6%
4.5%

Здравоохранение

13.2%
12.4%

Финансовые услуги

13.1%
19.9%

Коммуникационные услуги

12.2%
9.7%

Потребительский защитный сектор

10.3%
11.5%

Промышленность

7.9%
15.1%

Коммунальные услуги

7.8%
9.1%

Потребительский циклический сектор

5.1%
5.2%

Энергетика

3.4%
8.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Недвижимость

0.8%
2.9%

Технологии

ACWV
22.6%
EFAV
4.5%

Здравоохранение

ACWV
13.2%
EFAV
12.4%

Финансовые услуги

ACWV
13.1%
EFAV
19.9%

Коммуникационные услуги

ACWV
12.2%
EFAV
9.7%

Потребительский защитный сектор

ACWV
10.3%
EFAV
11.5%

Промышленность

ACWV
7.9%
EFAV
15.1%

Коммунальные услуги

ACWV
7.8%
EFAV
9.1%

Потребительский циклический сектор

ACWV
5.1%
EFAV
5.2%

Энергетика

ACWV
3.4%
EFAV
8.2%

Сырьевые материалы

ACWV
1.8%
EFAV
1.6%

Недвижимость

ACWV
0.8%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TOACWV с VXUS
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLVEFAV с FID

Доходность на риск

ACWV vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.95

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.38

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

1.52

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

4.22

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.95

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.54

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ACWV и EFAV

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, примерно равная максимальной просадке EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-27.56%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-6.46%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-8.75%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-27.46%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-27.56%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-5.07%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-4.77%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.32%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и EFAV

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 1.80%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

3.14%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

8.19%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.71%

10.32%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

11.79%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

13.21%

-0.91%

Сравнение комиссий ACWV и EFAV

И ACWV, и EFAV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и EFAV

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.03%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and EFAV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAV has higher volatility (3.14%) compared to ACWV (1.80%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, ACWV leads with 7.36% vs 5.92% for EFAV. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWV has performed better with a 7.36% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV and EFAV have the same expense ratio: 0.20% per year.

EFAV has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.03% for ACWV.

ACWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while EFAV is Foreign Large Cap Equities. ACWV tracks MSCI AC World Minimum Volatility (USD), while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор