Сравнение ACWV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
ACWV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACWV или SPLV.
Основные характеристики
| ACWV | SPLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.98% | 2.97% |
| Дох-ть за 1 год | 6.90% | 4.10% |
| Дох-ть за 3 года | 2.87% | 3.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.04% | 5.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.12% | 8.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.40 |
| Дневная вол-ть | 7.68% | 9.51% |
| Макс. просадка | -28.82% | -36.26% |
| Current Drawdown | -1.90% | -3.31% |
Корреляция
Корреляция между ACWV и SPLV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ACWV и SPLV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACWV показывает доходность 2.98%, а SPLV немного ниже – 2.97%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 7.12% против 8.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWV и SPLV
ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACWV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWV и SPLV
Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SPLV в 2.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.34% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.22% | 2.47% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 2.39% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок ACWV и SPLV
Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACWV и SPLV
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 2.40%, в то время как у Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.