PortfoliosLab logo
Сравнение ACWV с SPLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACWV и SPLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ACWV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
198.94%
298.05%
ACWV
SPLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACWV:

1.39

SPLV:

1.11

Коэф-т Сортино

ACWV:

1.89

SPLV:

1.52

Коэф-т Омега

ACWV:

1.29

SPLV:

1.22

Коэф-т Кальмара

ACWV:

2.00

SPLV:

1.58

Коэф-т Мартина

ACWV:

8.35

SPLV:

5.06

Индекс Язвы

ACWV:

1.81%

SPLV:

2.84%

Дневная вол-ть

ACWV:

10.87%

SPLV:

13.04%

Макс. просадка

ACWV:

-28.82%

SPLV:

-36.26%

Текущая просадка

ACWV:

-0.90%

SPLV:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 6.96% против 8.99% соответственно.


ACWV

С начала года

5.64%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

3.05%

1 год

14.84%

5 лет

8.43%

10 лет

6.96%

SPLV

С начала года

3.42%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

0.58%

1 год

13.70%

5 лет

10.15%

10 лет

8.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACWV и SPLV

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLV: 0.25%
График комиссии ACWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWV: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACWV и SPLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWV
Ранг риск-скорректированной доходности ACWV, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

SPLV
Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACWV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACWV, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACWV: 1.39
SPLV: 1.11
Коэффициент Сортино ACWV, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACWV: 1.89
SPLV: 1.52
Коэффициент Омега ACWV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACWV: 1.29
SPLV: 1.22
Коэффициент Кальмара ACWV, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACWV: 2.00
SPLV: 1.58
Коэффициент Мартина ACWV, с текущим значением в 8.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACWV: 8.35
SPLV: 5.06

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.39
1.11
ACWV
SPLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и SPLV

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SPLV в 1.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
2.21%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%2.23%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
1.75%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и SPLV

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90%
-3.82%
ACWV
SPLV

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и SPLV

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 7.75%, в то время как у Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.75%
8.75%
ACWV
SPLV