PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACMR с GSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACMR с GSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACMR (ACM Research, Inc.) and GSL (Global Ship Lease, Inc.) are both stocks. ACMR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while GSL operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, ACMR returned 26.00%/yr vs 27.62%/yr for GSL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACMR и GSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 125.25%, что значительно выше, чем у GSL с доходностью 10.52%.

ACMR

1 день
-3.33%
1 месяц
73.45%
С начала года
125.25%
6 месяцев
161.81%
1 год
280.56%
3 года*
107.40%
5 лет*
26.00%
10 лет*
—

GSL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.52%
6 месяцев
7.33%
1 год
59.86%
3 года*
36.68%
5 лет*
27.62%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACMR и GSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACMR
ACM Research, Inc.		125.25%161.26%-22.72%153.44%-72.87%4.95%340.38%69.58%107.24%-13.22%
GSL
Global Ship Lease, Inc.		10.52%73.47%18.09%28.97%-22.16%100.35%34.65%78.02%-46.55%-18.88%

Correlation

The correlation between ACMR and GSL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.18

The correlation between ACMR and GSL shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$6.20B

GSL:

$1.37B

EPS

ACMR:

$1.33

GSL:

$10.76

Коэффициент P/E

ACMR:

66.99

GSL:

3.49

Коэффициент PEG

ACMR:

2.34

GSL:

0.13

Коэффициент P/S

ACMR:

6.35

GSL:

1.75

Коэффициент P/B

ACMR:

3.92

GSL:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$960.23M

GSL:

$770.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$424.76M

GSL:

$409.23M

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$162.91M

GSL:

$528.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Research, Inc.

Global Ship Lease, Inc.

Часто сравнивают с ACMR:
ACMR с ACLSACMR с XPOACMR с ASMIYACMR с ASMLACMR с TSMACMR с COHRACMR с AMD
Часто сравнивают с GSL:
GSL с ZIMGSL с LPGGSL с ASCGSL с DHTGSL с SFLGSL с JXNGSL с SPY

Доходность на риск

ACMR vs. GSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMR
Ранг доходности на риск ACMR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GSL
Ранг доходности на риск GSL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACMR c GSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACMRGSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
2.17

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.87

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

3.52

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

10.92

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACMR vs. GSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа GSL равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и GSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACMRGSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

2.17

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.01

+0.66

Просадки

Сравнение просадок ACMR и GSL

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки GSL в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и GSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACMRGSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.23%

-95.26%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.34%

-17.09%

-29.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.42%

-35.82%

-22.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.81%

-47.50%

-37.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-9.88%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.31%

-58.80%

+19.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.02%

5.50%

+12.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и GSL

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 25.46% по сравнению с Global Ship Lease, Inc. (GSL) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACMRGSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.46%

10.31%

+15.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.39%

20.62%

+34.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.63%

27.66%

+46.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.33%

37.51%

+42.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.32%

54.83%

+28.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и GSL

ACMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACMR
ACM Research, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSL
Global Ship Lease, Inc.		6.39%6.06%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и GSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
231.26M
198.08M
(ACMR) Общая выручка
(GSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACMR и GSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACM Research, Inc. и Global Ship Lease, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
46.4%
53.7%
Активы портфеля
ACMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.24M при выручке в 231.26M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

GSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.27M при выручке в 198.08M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

ACMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.18M при выручке в 231.26M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

GSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.42M при выручке в 198.08M, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

ACMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.31M при выручке в 231.26M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

GSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.83M при выручке в 198.08M, что соответствует чистой рентабельности 47.4%.

Часто задаваемые вопросы

ACMR and GSL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACMR has higher volatility (25.46%) compared to GSL (10.31%). In terms of maximum drawdown, ACMR dropped -87.23% vs GSL's -95.26%.

ACMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACMR и GSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор