PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACMR с GSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACMR с GSL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMR или GSL.

Корреляция

Корреляция между ACMR и GSL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ACMR и GSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
952.71%
163.42%
ACMR
GSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMR:

-0.30

GSL:

0.07

Коэф-т Сортино

ACMR:

0.04

GSL:

0.32

Коэф-т Омега

ACMR:

1.00

GSL:

1.04

Коэф-т Кальмара

ACMR:

-0.32

GSL:

0.04

Коэф-т Мартина

ACMR:

-0.74

GSL:

0.11

Индекс Язвы

ACMR:

30.20%

GSL:

18.63%

Дневная вол-ть

ACMR:

75.03%

GSL:

32.27%

Макс. просадка

ACMR:

-87.23%

GSL:

-94.83%

Текущая просадка

ACMR:

-54.50%

GSL:

-46.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$1.32B

GSL:

$758.68M

EPS

ACMR:

$1.53

GSL:

$9.67

Коэффициент P/E

ACMR:

13.88

GSL:

2.20

Коэффициент P/S

ACMR:

1.69

GSL:

1.08

Коэффициент P/B

ACMR:

1.48

GSL:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$629.93M

GSL:

$528.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$312.43M

GSL:

$291.56M

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$144.42M

GSL:

$370.69M

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 40.60%, что значительно выше, чем у GSL с доходностью -0.78%.

ACMR

С начала года

40.60%

1 месяц

-13.73%

6 месяцев

8.76%

1 год

-21.49%

5 лет

10.78%

10 лет

N/A

GSL

С начала года

-0.78%

1 месяц

-8.02%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-0.07%

5 лет

43.18%

10 лет

-2.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и GSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMR c GSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACMR, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACMR: -0.30
GSL: 0.07
Коэффициент Сортино ACMR, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACMR: 0.04
GSL: 0.32
Коэффициент Омега ACMR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACMR: 1.00
GSL: 1.04
Коэффициент Кальмара ACMR, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACMR: -0.32
GSL: 0.06
Коэффициент Мартина ACMR, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACMR: -0.74
GSL: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа GSL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и GSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.07
ACMR
GSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и GSL

ACMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ACMR
ACM Research, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSL
Global Ship Lease, Inc.		8.13%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%

Просадки

Сравнение просадок ACMR и GSL

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки GSL в -94.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и GSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.50%
-25.35%
ACMR
GSL

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и GSL

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с Global Ship Lease, Inc. (GSL) с волатильностью 17.77%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.08%
17.77%
ACMR
GSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и GSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию