PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACMR с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACMR с ASML

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMR или ASML.

Корреляция

Корреляция между ACMR и ASML составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACMR и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.26%
-27.06%
ACMR
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMR:

-0.47

ASML:

-0.82

Коэф-т Сортино

ACMR:

-0.34

ASML:

-1.02

Коэф-т Омега

ACMR:

0.96

ASML:

0.87

Коэф-т Кальмара

ACMR:

-0.50

ASML:

-0.85

Коэф-т Мартина

ACMR:

-0.97

ASML:

-1.41

Индекс Язвы

ACMR:

36.19%

ASML:

26.76%

Дневная вол-ть

ACMR:

74.05%

ASML:

45.73%

Макс. просадка

ACMR:

-87.23%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

ACMR:

-56.49%

ASML:

-44.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$1.28B

ASML:

$248.14B

EPS

ACMR:

$1.53

ASML:

$20.95

Цена/прибыль

ACMR:

13.27

ASML:

28.90

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$629.93M

ASML:

$22.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$312.43M

ASML:

$11.80B

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$144.42M

ASML:

$8.34B

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 34.44%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью -12.44%.

ACMR

С начала года

34.44%

1 месяц

-25.04%

6 месяцев

-7.89%

1 год

-36.64%

5 лет

12.92%

10 лет

N/A

ASML

С начала года

-12.44%

1 месяц

-17.30%

6 месяцев

-26.98%

1 год

-37.66%

5 лет

18.50%

10 лет

20.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMR c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACMR, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ACMR: -0.47
ASML: -0.82
Коэффициент Сортино ACMR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACMR: -0.34
ASML: -1.02
Коэффициент Омега ACMR, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACMR: 0.96
ASML: 0.87
Коэффициент Кальмара ACMR, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ACMR: -0.50
ASML: -0.85
Коэффициент Мартина ACMR, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ACMR: -0.97
ASML: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.82
ACMR
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и ASML

ACMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACMR
ACM Research, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		1.11%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок ACMR и ASML

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.49%
-44.55%
ACMR
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и ASML

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.57%
12.54%
ACMR
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию