PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACMR с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACMR с ASML

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMR или ASML.

Корреляция

Корреляция между ACMR и ASML составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACMR и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
893.21%
308.80%
ACMR
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMR:

-0.34

ASML:

-0.45

Коэф-т Сортино

ACMR:

-0.04

ASML:

-0.35

Коэф-т Омега

ACMR:

1.00

ASML:

0.95

Коэф-т Кальмара

ACMR:

-0.37

ASML:

-0.47

Коэф-т Мартина

ACMR:

-0.87

ASML:

-0.74

Индекс Язвы

ACMR:

29.80%

ASML:

29.05%

Дневная вол-ть

ACMR:

75.91%

ASML:

48.34%

Макс. просадка

ACMR:

-87.23%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

ACMR:

-57.07%

ASML:

-35.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$1.26B

ASML:

$271.44B

EPS

ACMR:

$1.53

ASML:

$25.06

Коэффициент P/E

ACMR:

12.88

ASML:

27.55

Коэффициент P/S

ACMR:

1.63

ASML:

8.81

Коэффициент P/B

ACMR:

1.41

ASML:

13.59

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$629.93M

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$312.43M

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$144.42M

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 1.58%.

ACMR

С начала года

32.65%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

5.70%

1 год

-26.71%

5 лет

5.21%

10 лет

N/A

ASML

С начала года

1.58%

1 месяц

14.08%

6 месяцев

6.44%

1 год

-22.16%

5 лет

19.28%

10 лет

21.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMR c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.35
-0.46
ACMR
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и ASML

ACMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACMR
ACM Research, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.99%0.97%0.85%1.21%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%

Просадки

Сравнение просадок ACMR и ASML

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-57.07%
-35.67%
ACMR
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и ASML

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 24.99% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 19.34%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.99%
19.34%
ACMR
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
223.47M
7.74B
(ACMR) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACMR и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACM Research, Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
49.6%
54.0%
(ACMR) Валовая рентабельность
(ASML) Валовая рентабельность
ACMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.82M при выручке в 223.47M, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

ACMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.99M при выручке в 223.47M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

ACMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.08M при выручке в 223.47M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.