Сравнение ACMR с ACLS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ACMR с ACLS

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMR или ACLS.

Корреляция

Корреляция между ACMR и ACLS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACMR и ACLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ACMR

ACLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMR:

0.46

ACLS:

-1.05

Коэф-т Сортино

ACMR:

1.40

ACLS:

-1.69

Коэф-т Омега

ACMR:

1.16

ACLS:

0.81

Коэф-т Кальмара

ACMR:

0.55

ACLS:

-0.75

Коэф-т Мартина

ACMR:

0.99

ACLS:

-1.51

Индекс Язвы

ACMR:

38.37%

ACLS:

33.62%

Дневная вол-ть

ACMR:

82.34%

ACLS:

48.29%

Макс. просадка

ACMR:

-87.23%

ACLS:

-99.34%

Текущая просадка

ACMR:

-51.22%

ACLS:

-68.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$1.43B

ACLS:

$2.08B

EPS

ACMR:

$1.33

ACLS:

$6.60

Цена/прибыль

ACMR:

17.11

ACLS:

9.68

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$558.65M

ACLS:

$765.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$280.74M

ACLS:

$338.43M

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$111.62M

ACLS:

$163.90M

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 50.73%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью -8.59%.

ACMR

С начала года

50.73%

1 месяц

47.70%

6 месяцев

19.16%

1 год

34.12%

5 лет

13.67%

10 лет

N/A

ACLS

С начала года

-8.59%

1 месяц

-12.63%

6 месяцев

-43.21%

1 год

-47.75%

5 лет

18.99%

10 лет

19.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и ACLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACMR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMR c ACLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACMR

ACLS

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа ACLS равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и ACLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACMR

ACLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и ACLS

Ни ACMR, ни ACLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACMR и ACLS

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и ACLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACMR

ACLS

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и ACLS

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 26.35% по сравнению с Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ACMR

ACLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и ACLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ACMR с ACLS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ACMR и ACLS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и ACLS

ACMR

ACLS

Сравнение ACMR c ACLS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и ACLS

Просадки

Сравнение просадок ACMR и ACLS

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и ACLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и ACLS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество