PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACMR с ACLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACMR с ACLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACMR (ACM Research, Inc.) and ACLS (Axcelis Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ACMR returned 26.00%/yr vs 30.84%/yr for ACLS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACMR и ACLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 125.25%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью 98.15%.

ACMR

1 день
-3.33%
1 месяц
73.45%
С начала года
125.25%
6 месяцев
161.81%
1 год
280.56%
3 года*
107.40%
5 лет*
26.00%
10 лет*
—

ACLS

1 день
0.26%
1 месяц
12.21%
С начала года
98.15%
6 месяцев
80.86%
1 год
168.58%
3 года*
-0.66%
5 лет*
30.84%
10 лет*
30.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACMR и ACLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACMR
ACM Research, Inc.		125.25%161.26%-22.72%153.44%-72.87%4.95%340.38%69.58%107.24%-13.22%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		98.15%14.98%-46.13%63.42%6.44%156.04%20.83%35.39%-37.98%-18.47%

Correlation

The correlation between ACMR and ACLS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.49

The correlation between ACMR and ACLS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$6.20B

ACLS:

$4.93B

EPS

ACMR:

$1.33

ACLS:

$3.21

Коэффициент P/E

ACMR:

66.99

ACLS:

49.58

Коэффициент PEG

ACMR:

2.34

ACLS:

2.92

Коэффициент P/S

ACMR:

6.35

ACLS:

5.92

Коэффициент P/B

ACMR:

3.92

ACLS:

4.72

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$960.23M

ACLS:

$845.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$424.76M

ACLS:

$368.66M

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$162.91M

ACLS:

$129.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Research, Inc.

Axcelis Technologies, Inc.

Часто сравнивают с ACMR:
ACMR с XPOACMR с ASMIYACMR с ASMLACMR с GSLACMR с TSMACMR с COHRACMR с AMD
Часто сравнивают с ACLS:
ACLS с MUACLS с EMEACLS с ENTGACLS с AMDACLS с KEYSACLS с BDCACLS с AMBA

Доходность на риск

ACMR vs. ACLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMR
Ранг доходности на риск ACMR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ACLS
Ранг доходности на риск ACLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACMR c ACLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACMRACLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
2.99

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.39

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

6.47

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

15.03

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACMR vs. ACLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет 3.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACLS равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и ACLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACMRACLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

2.99

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.57

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.03

+0.64

Просадки

Сравнение просадок ACMR и ACLS

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и ACLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACMRACLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.23%

-99.34%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.34%

-26.20%

-20.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.42%

-78.84%

+20.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.81%

-78.84%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-20.60%

+16.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.31%

-72.37%

+33.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.02%

11.26%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и ACLS

ACM Research, Inc. (ACMR) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) имеют волатильность 25.46% и 25.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACMRACLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.46%

25.94%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.39%

45.82%

+9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.63%

57.01%

+17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.33%

54.63%

+25.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.32%

53.35%

+29.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и ACLS

Ни ACMR, ни ACLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и ACLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
231.26M
198.96M
(ACMR) Общая выручка
(ACLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACMR и ACLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACM Research, Inc. и Axcelis Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%20222023202420252026
46.4%
40.5%
Активы портфеля
ACMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.24M при выручке в 231.26M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

ACLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.58M при выручке в 198.96M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

ACMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.18M при выручке в 231.26M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

ACLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.95M при выручке в 198.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

ACMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.31M при выручке в 231.26M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

ACLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.21M при выручке в 198.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

ACMR and ACLS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACLS has higher volatility (25.94%) compared to ACMR (25.46%). In terms of maximum drawdown, ACMR dropped -87.23% vs ACLS's -99.34%.

ACMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACMR и ACLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор