Сравнение ACMR с ACLS
ACMR (ACM Research, Inc.) and ACLS (Axcelis Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ACMR returned 27.38%/yr vs 32.21%/yr for ACLS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACMR и ACLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACMR показывает доходность 113.16%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью 73.44%.
ACMR
- 1 день
- -8.56%
- 1 месяц
- -7.78%
- 6 месяцев
- 61.11%
- С начала года
- 113.16%
- 1 год
- 183.51%
- 3 года*
- 83.90%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- —
ACLS
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -21.21%
- 6 месяцев
- 44.39%
- С начала года
- 73.44%
- 1 год
- 94.50%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение доходности по годам ACMR и ACLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMR ACM Research, Inc. | 113.16% | 161.26% | -22.72% | 153.44% | -72.87% | 4.95% | 340.38% | 69.58% | 107.24% | -35.74% |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 73.44% | 14.98% | -46.13% | 63.42% | 6.44% | 156.04% | 20.83% | 35.39% | -37.98% | -10.17% |
Correlation
The correlation between ACMR and ACLS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between ACMR and ACLS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ACMR:
$5.39B
ACLS:
$4.28B
ACMR:
$1.32
ACLS:
$3.23
ACMR:
63.75
ACLS:
43.08
ACMR:
2.23
ACLS:
2.53
ACMR:
6.04
ACLS:
5.14
ACMR:
3.71
ACLS:
4.13
ACMR:
$960.23M
ACLS:
$845.44M
ACMR:
$424.76M
ACLS:
$368.66M
ACMR:
$162.91M
ACLS:
$129.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACMR vs. ACLS — Ранг доходности на риск
ACMR
ACLS
Сравнение ACMR c ACLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACMR | ACLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.03 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 7.54 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACMR и ACLS
Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки ACLS в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и ACLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACMR | ACLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -99.38% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.34% | -31.35% | -14.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.42% | -78.84% | +20.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.81% | -78.84% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.73% | -30.50% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.28% | -73.31% | +34.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 12.58% | +6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACMR и ACLS
ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 36.19% по сравнению с Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) с волатильностью 30.11%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACMR | ACLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.19% | 30.11% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.96% | 55.90% | +11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.57% | 64.17% | +20.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.23% | 56.48% | +24.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.42% | 54.22% | +30.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACMR и ACLS
Ни ACMR, ни ACLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACMR и ACLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACMR и ACLS
ACMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.24M при выручке в 231.26M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
ACLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.58M при выручке в 198.96M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
ACMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.18M при выручке в 231.26M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
ACLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.95M при выручке в 198.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ACMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.31M при выручке в 231.26M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
ACLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.21M при выручке в 198.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ACMR and ACLS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACMR has higher volatility (36.19%) compared to ACLS (30.11%). In terms of maximum drawdown, ACMR dropped -87.23% vs ACLS's -99.38%.
ACMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACMR и ACLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор