PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACMR с ACLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACMR с ACLS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMR или ACLS.

Корреляция

Корреляция между ACMR и ACLS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ACMR и ACLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
952.71%
41.59%
ACMR
ACLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMR:

-0.30

ACLS:

-0.88

Коэф-т Сортино

ACMR:

0.04

ACLS:

-1.28

Коэф-т Омега

ACMR:

1.00

ACLS:

0.84

Коэф-т Кальмара

ACMR:

-0.32

ACLS:

-0.62

Коэф-т Мартина

ACMR:

-0.74

ACLS:

-1.11

Индекс Язвы

ACMR:

30.20%

ACLS:

43.92%

Дневная вол-ть

ACMR:

75.03%

ACLS:

55.20%

Макс. просадка

ACMR:

-87.23%

ACLS:

-99.34%

Текущая просадка

ACMR:

-54.50%

ACLS:

-75.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$1.32B

ACLS:

$1.60B

EPS

ACMR:

$1.53

ACLS:

$6.15

Коэффициент P/E

ACMR:

13.88

ACLS:

8.10

Коэффициент P/S

ACMR:

1.69

ACLS:

1.58

Коэффициент P/B

ACMR:

1.48

ACLS:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$629.93M

ACLS:

$765.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$312.43M

ACLS:

$338.60M

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$144.42M

ACLS:

$167.94M

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 40.60%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью -28.67%.

ACMR

С начала года

40.60%

1 месяц

-21.14%

6 месяцев

8.76%

1 год

-21.49%

5 лет

10.91%

10 лет

N/A

ACLS

С начала года

-28.67%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

-44.55%

1 год

-51.64%

5 лет

16.67%

10 лет

16.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и ACLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMR c ACLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACMR, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACMR: -0.30
ACLS: -0.88
Коэффициент Сортино ACMR, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACMR: 0.04
ACLS: -1.28
Коэффициент Омега ACMR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACMR: 1.00
ACLS: 0.84
Коэффициент Кальмара ACMR, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACMR: -0.32
ACLS: -0.62
Коэффициент Мартина ACMR, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACMR: -0.74
ACLS: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа ACLS равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и ACLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.88
ACMR
ACLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и ACLS

Ни ACMR, ни ACLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACMR и ACLS

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и ACLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.50%
-75.14%
ACMR
ACLS

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и ACLS

ACM Research, Inc. (ACMR) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) имеют волатильность 25.08% и 26.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.08%
26.39%
ACMR
ACLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и ACLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию