Сравнение ACMR с ACLS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ACMR с ACLS

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMR или ACLS.

Корреляция

Корреляция между ACMR и ACLS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACMR и ACLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ACMR

ACLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMR:

-0.47

ACLS:

-1.16

Коэф-т Сортино

ACMR:

-0.34

ACLS:

-1.99

Коэф-т Омега

ACMR:

0.96

ACLS:

0.76

Коэф-т Кальмара

ACMR:

-0.50

ACLS:

-0.77

Коэф-т Мартина

ACMR:

-0.97

ACLS:

-1.48

Индекс Язвы

ACMR:

36.19%

ACLS:

40.73%

Дневная вол-ть

ACMR:

74.05%

ACLS:

51.85%

Макс. просадка

ACMR:

-87.23%

ACLS:

-99.34%

Текущая просадка

ACMR:

-56.49%

ACLS:

-78.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$1.28B

ACLS:

$1.37B

EPS

ACMR:

$1.53

ACLS:

$6.15

Цена/прибыль

ACMR:

13.27

ACLS:

6.90

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$629.93M

ACLS:

$765.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$312.43M

ACLS:

$338.60M

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$144.42M

ACLS:

$167.94M

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 34.44%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью -39.29%.

ACMR

С начала года

34.44%

1 месяц

-23.86%

6 месяцев

-7.89%

1 год

-33.68%

5 лет

17.54%

10 лет

N/A

ACLS

С начала года

-39.29%

1 месяц

-27.54%

6 месяцев

-57.70%

1 год

-59.39%

5 лет

20.38%

10 лет

15.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и ACLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACMR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMR c ACLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ACMR: -0.47

ACLS: -1.16

Коэффициент Сортино

ACMR: -0.34

ACLS: -1.99

Коэффициент Омега

ACMR: 0.96

ACLS: 0.76

Коэффициент Кальмара

ACMR: -0.50

ACLS: -0.77

Коэффициент Мартина

ACMR: -0.97

ACLS: -1.48

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа ACLS равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и ACLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACMR

ACLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и ACLS

Ни ACMR, ни ACLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACMR и ACLS

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и ACLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACMR

ACLS

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и ACLS

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ACMR

ACLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и ACLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ACMR с ACLS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ACMR и ACLS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и ACLS

ACMR

ACLS

Сравнение ACMR c ACLS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и ACLS

Просадки

Сравнение просадок ACMR и ACLS

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и ACLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и ACLS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество