PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACMR с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACMR с TSM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMR или TSM.

Корреляция

Корреляция между ACMR и TSM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ACMR и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
952.71%
369.56%
ACMR
TSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMR:

-0.30

TSM:

0.55

Коэф-т Сортино

ACMR:

0.04

TSM:

1.05

Коэф-т Омега

ACMR:

1.00

TSM:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACMR:

-0.32

TSM:

0.69

Коэф-т Мартина

ACMR:

-0.74

TSM:

1.98

Индекс Язвы

ACMR:

30.20%

TSM:

12.87%

Дневная вол-ть

ACMR:

75.03%

TSM:

46.33%

Макс. просадка

ACMR:

-87.23%

TSM:

-84.63%

Текущая просадка

ACMR:

-54.50%

TSM:

-26.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$1.32B

TSM:

$856.30B

EPS

ACMR:

$1.53

TSM:

$7.66

Коэффициент P/E

ACMR:

13.88

TSM:

21.55

Коэффициент P/S

ACMR:

1.69

TSM:

0.27

Коэффициент P/B

ACMR:

1.48

TSM:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$629.93M

TSM:

$2.30T

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$312.43M

TSM:

$1.31T

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$144.42M

TSM:

$1.63T

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 40.60%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью -16.08%.

ACMR

С начала года

40.60%

1 месяц

-13.73%

6 месяцев

8.76%

1 год

-21.49%

5 лет

10.78%

10 лет

N/A

TSM

С начала года

-16.08%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-18.27%

1 год

21.05%

5 лет

28.07%

10 лет

24.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMR c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACMR, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACMR: -0.30
TSM: 0.55
Коэффициент Сортино ACMR, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACMR: 0.04
TSM: 1.05
Коэффициент Омега ACMR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACMR: 1.00
TSM: 1.13
Коэффициент Кальмара ACMR, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACMR: -0.32
TSM: 0.69
Коэффициент Мартина ACMR, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACMR: -0.74
TSM: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.55
ACMR
TSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и TSM

ACMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACMR
ACM Research, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.50%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ACMR и TSM

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, примерно равная максимальной просадке TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.50%
-26.21%
ACMR
TSM

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и TSM

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 19.77%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.08%
19.77%
ACMR
TSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию