Сравнение ACMR с COHR
ACMR (ACM Research, Inc.) and COHR (Coherent, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ACMR in Semiconductor Equipment & Materials, COHR in Scientific & Technical Instruments. Over the past 5 years, ACMR returned 26.38%/yr vs 43.54%/yr for COHR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACMR и COHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACMR показывает доходность 128.66%, а COHR немного ниже – 128.59%.
ACMR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 70.84%
- С начала года
- 128.66%
- 6 месяцев
- 160.56%
- 1 год
- 290.50%
- 3 года*
- 110.07%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- —
COHR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 25.67%
- С начала года
- 128.59%
- 6 месяцев
- 137.89%
- 1 год
- 416.84%
- 3 года*
- 123.42%
- 5 лет*
- 43.54%
- 10 лет*
- 35.23%
Сравнение доходности по годам ACMR и COHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMR ACM Research, Inc. | 128.66% | 161.26% | -22.72% | 153.44% | -72.87% | 4.95% | 340.38% | 69.58% | 107.24% | -13.22% |
COHR Coherent, Inc. | 128.59% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 13.13% |
Correlation
The correlation between ACMR and COHR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
ACMR:
$1.33
COHR:
$1.64K
ACMR:
68.01
COHR:
0.26
ACMR:
2.38
COHR:
0.04
ACMR:
6.45
COHR:
0.03
ACMR:
$960.23M
COHR:
$1.81T
ACMR:
$424.76M
COHR:
$1.76B
ACMR:
$162.91M
COHR:
$960.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACMR vs. COHR — Ранг доходности на риск
ACMR
COHR
Сравнение ACMR c COHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Coherent, Inc. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACMR | COHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.60 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 15.85 | -9.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 44.41 | -28.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACMR | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92 | 5.88 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.33 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ACMR и COHR
Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и COHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACMR | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -80.89% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.34% | -26.52% | -19.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.42% | -54.85% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.81% | -62.87% | -21.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -1.17% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.29% | -35.03% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.02% | 9.45% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACMR и COHR
ACM Research, Inc. (ACMR) и Coherent, Inc. (COHR) имеют волатильность 25.48% и 26.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACMR | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.48% | 26.47% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.35% | 54.45% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.61% | 71.44% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.26% | 61.11% | +19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.30% | 56.27% | +27.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACMR и COHR
Ни ACMR, ни COHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACMR и COHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Coherent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACMR и COHR
ACMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.24M при выручке в 231.26M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.18M при выручке в 231.26M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.31M при выручке в 231.26M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
ACMR and COHR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (26.47%) compared to ACMR (25.48%). In terms of maximum drawdown, ACMR dropped -87.23% vs COHR's -80.89%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.88 vs 3.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACMR и COHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор