PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACMR с XPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACMR и XPO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACMR с XPO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMR или XPO.

Доходность

Сравнение доходности ACMR и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMR:

0.02

XPO:

0.19

Коэф-т Сортино

ACMR:

0.64

XPO:

0.63

Коэф-т Омега

ACMR:

1.07

XPO:

1.08

Коэф-т Кальмара

ACMR:

0.03

XPO:

0.20

Коэф-т Мартина

ACMR:

0.07

XPO:

0.47

Индекс Язвы

ACMR:

25.87%

XPO:

17.96%

Дневная вол-ть

ACMR:

77.08%

XPO:

49.79%

Макс. просадка

ACMR:

-87.23%

XPO:

-82.85%

Текущая просадка

ACMR:

-50.73%

XPO:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$1.45B

XPO:

$14.00B

EPS

ACMR:

$1.57

XPO:

$3.24

Коэффициент P/E

ACMR:

14.47

XPO:

36.52

Коэффициент P/S

ACMR:

1.81

XPO:

1.75

Коэффициент P/B

ACMR:

1.53

XPO:

8.50

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$802.27M

XPO:

$8.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$394.98M

XPO:

$906.00M

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$172.44M

XPO:

$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 52.25%, что значительно выше, чем у XPO с доходностью -10.38%.

ACMR

С начала года

52.25%

1 месяц

24.14%

6 месяцев

33.12%

1 год

1.64%

3 года

15.42%

5 лет

2.90%

10 лет

N/A

XPO

С начала года

-10.38%

1 месяц

20.64%

6 месяцев

-21.75%

1 год

9.43%

3 года

54.34%

5 лет

33.96%

10 лет

21.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Research, Inc.

XPO Logistics, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и XPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMR c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и XPO

Ни ACMR, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACMR и XPO

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и XPO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и XPO

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 20.79% по сравнению с XPO Logistics, Inc. (XPO) с волатильностью 17.81%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
172.35M
1.95B
(ACMR) Общая выручка
(XPO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACMR и XPO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACM Research, Inc. и XPO Logistics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
47.9%
10.6%
(ACMR) Валовая рентабельность
(XPO) Валовая рентабельность
ACMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.55M при выручке в 172.35M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.00M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 10.6%.

ACMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.78M при выручке в 172.35M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

ACMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.38M при выручке в 172.35M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.00M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.