Сравнение ACMR с XPO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ACMR с XPO

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMR или XPO.

Корреляция

Корреляция между ACMR и XPO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ACMR и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ACMR

XPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMR:

-0.47

XPO:

-0.60

Коэф-т Сортино

ACMR:

-0.34

XPO:

-0.66

Коэф-т Омега

ACMR:

0.96

XPO:

0.92

Коэф-т Кальмара

ACMR:

-0.50

XPO:

-0.62

Коэф-т Мартина

ACMR:

-0.97

XPO:

-1.64

Индекс Язвы

ACMR:

36.19%

XPO:

15.86%

Дневная вол-ть

ACMR:

74.05%

XPO:

43.31%

Макс. просадка

ACMR:

-87.23%

XPO:

-82.85%

Текущая просадка

ACMR:

-56.49%

XPO:

-42.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$1.28B

XPO:

$10.78B

EPS

ACMR:

$1.53

XPO:

$3.23

Цена/прибыль

ACMR:

13.27

XPO:

28.34

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$629.93M

XPO:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$312.43M

XPO:

$698.00M

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$144.42M

XPO:

$921.00M

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 34.44%, что значительно выше, чем у XPO с доходностью -30.19%.

ACMR

С начала года

34.44%

1 месяц

-23.86%

6 месяцев

-7.89%

1 год

-33.68%

5 лет

17.54%

10 лет

N/A

XPO

С начала года

-30.19%

1 месяц

-18.79%

6 месяцев

-13.84%

1 год

-25.19%

5 лет

43.12%

10 лет

20.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и XPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACMR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XPO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMR c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ACMR: -0.47

XPO: -0.60

Коэффициент Сортино

ACMR: -0.34

XPO: -0.66

Коэффициент Омега

ACMR: 0.96

XPO: 0.92

Коэффициент Кальмара

ACMR: -0.50

XPO: -0.62

Коэффициент Мартина

ACMR: -0.97

XPO: -1.64

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPO равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACMR

XPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и XPO

Ни ACMR, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACMR и XPO

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACMR

XPO

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и XPO

ACM Research, Inc. (ACMR) и XPO Logistics, Inc. (XPO) имеют волатильность 19.57% и 18.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ACMR

XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ACMR с XPO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ACMR и XPO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и XPO

ACMR

XPO

Сравнение ACMR c XPO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и XPO

Просадки

Сравнение просадок ACMR и XPO

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и XPO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество