PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACMR с XPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACMR с XPO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMR или XPO.

Корреляция

Корреляция между ACMR и XPO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ACMR и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
935.35%
309.64%
ACMR
XPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMR:

-0.25

XPO:

-0.23

Коэф-т Сортино

ACMR:

0.14

XPO:

-0.01

Коэф-т Омега

ACMR:

1.02

XPO:

1.00

Коэф-т Кальмара

ACMR:

-0.27

XPO:

-0.25

Коэф-т Мартина

ACMR:

-0.63

XPO:

-0.64

Индекс Язвы

ACMR:

30.15%

XPO:

16.58%

Дневная вол-ть

ACMR:

75.07%

XPO:

47.03%

Макс. просадка

ACMR:

-87.23%

XPO:

-82.85%

Текущая просадка

ACMR:

-55.25%

XPO:

-34.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$1.25B

XPO:

$11.77B

EPS

ACMR:

$1.53

XPO:

$3.35

Коэффициент P/E

ACMR:

12.90

XPO:

29.84

Коэффициент P/S

ACMR:

1.59

XPO:

1.46

Коэффициент P/B

ACMR:

1.38

XPO:

7.36

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$629.93M

XPO:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$312.43M

XPO:

$699.00M

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$144.42M

XPO:

$910.00M

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 38.28%, что значительно выше, чем у XPO с доходностью -20.91%.

ACMR

С начала года

38.28%

1 месяц

-26.88%

6 месяцев

8.52%

1 год

-25.83%

5 лет

11.45%

10 лет

N/A

XPO

С начала года

-20.91%

1 месяц

-6.58%

6 месяцев

-7.40%

1 год

-11.71%

5 лет

35.50%

10 лет

21.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и XPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMR c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACMR, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACMR: -0.25
XPO: -0.23
Коэффициент Сортино ACMR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACMR: 0.14
XPO: -0.01
Коэффициент Омега ACMR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACMR: 1.02
XPO: 1.00
Коэффициент Кальмара ACMR, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACMR: -0.27
XPO: -0.25
Коэффициент Мартина ACMR, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACMR: -0.63
XPO: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPO равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
-0.23
ACMR
XPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и XPO

Ни ACMR, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACMR и XPO

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.25%
-34.44%
ACMR
XPO

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и XPO

ACM Research, Inc. (ACMR) и XPO Logistics, Inc. (XPO) имеют волатильность 24.92% и 26.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.92%
26.03%
ACMR
XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию