Сравнение WCPNX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCPNX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | -0.37% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.12% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 3.42% против 3.06% соответственно.
WCPNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.42%
DODIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и DODIX
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
WCPNX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
WCPNX
DODIX
Сравнение WCPNX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCPNX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.57 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.85 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 5.42 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCPNX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.69 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.48 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между WCPNX и DODIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и DODIX
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности DODIX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.47% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.27% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и DODIX
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCPNX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -16.89% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.94% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -16.89% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.63% | -16.89% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.02% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -1.50% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.00% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и DODIX
Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 1.58%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCPNX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.83% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.80% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.60% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 5.51% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 4.42% | -0.28% |