Сравнение WCN с PRF
WCN (Waste Connections, Inc.) is a stock, while PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Over the past 10 years, WCN returned 14.47%/yr vs 13.54%/yr for PRF. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WCN и PRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 17.38%. За последние 10 лет акции WCN превзошли акции PRF по среднегодовой доходности: 14.47% против 13.54% соответственно.
WCN
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 10.99%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 14.47%
PRF
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 17.38%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам WCN и PRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | -0.16% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.38% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 17.38% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
Correlation
The correlation between WCN and PRF is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2005 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between WCN and PRF has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN vs. PRF — Ранг доходности на риск
WCN
PRF
Сравнение WCN c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCN | PRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.53 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 4.69 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 19.15 | -19.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCN и PRF
Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и PRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCN | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -60.35% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -6.59% | -15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -15.82% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -19.72% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -38.16% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | 0.00% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -6.89% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 1.61% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и PRF
Waste Connections, Inc. (WCN) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что WCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCN | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 2.15% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 8.07% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 10.78% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 15.15% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 17.58% | +2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и PRF
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности PRF в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.36% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.78% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.65% | 1.20% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
WCN and PRF have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCN has higher volatility (7.83%) compared to PRF (2.15%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs PRF's -60.35%.
PRF currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCN и PRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор