Сравнение WCN с VOO
WCN (Waste Connections, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WCN returned 14.16%/yr vs 15.25%/yr for VOO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WCN и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 14.16% против 15.25% соответственно.
WCN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.77%
- 6 месяцев
- 3.68%
- С начала года
- -2.57%
- 1 год
- -6.60%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 14.16%
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам WCN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | -2.57% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.30% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between WCN and VOO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.47 |
The correlation between WCN and VOO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN vs. VOO — Ранг доходности на риск
WCN
VOO
Сравнение WCN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.57 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 11.20 | -11.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCN и VOO
Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -33.99% | -34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -8.90% | -12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -18.69% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -24.52% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -33.99% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.09% | -0.35% | -13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -3.67% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 2.04% | +10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и VOO
Waste Connections, Inc. (WCN) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что WCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 3.84% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 9.96% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 12.51% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 16.93% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 17.99% | +1.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и VOO
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.80% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.65% | 1.20% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
WCN and VOO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCN has higher volatility (7.67%) compared to VOO (3.84%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCN и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор