Сравнение WCN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCN или VOO.
Доходность
Сравнение доходности WCN и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WCN показывает доходность 25.81%, а VOO немного ниже – 25.52%. За последние 10 лет акции WCN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.45% против 13.15% соответственно.
WCN
25.81%
2.84%
13.04%
42.69%
16.75%
17.45%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| WCN | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 16.07 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.04% | 12.19% |
| Макс. просадка | -31.59% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.57% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WCN и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и VOO
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.64% | 3.25% | 2.61% | 3.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WCN и VOO
Максимальная просадка WCN за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и VOO
Waste Connections, Inc. (WCN) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что WCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.