Сравнение WCN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCN или VOO.
Основные характеристики
| WCN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.62% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 18.42% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 11.55% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.79% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.26% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 17.11% | 11.67% |
| Макс. просадка | -31.59% | -33.99% |
| Current Drawdown | -5.09% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между WCN и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WCN и VOO
С начала года, WCN показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции WCN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.26% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и VOO
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | 0.66% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.64% | 3.25% | 2.61% | 3.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WCN и VOO
Максимальная просадка WCN за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и VOO
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 2.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.