PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCN с VOO

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

WCN (Waste Connections, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WCN returned 14.16%/yr vs 15.25%/yr for VOO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WCN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Connections, Inc. (WCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCN показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 14.16% против 15.25% соответственно.

WCN

1 день
0.32%
1 месяц
9.77%
6 месяцев
3.68%
С начала года
-2.57%
1 год
-6.60%
3 года*
7.14%
5 лет*
7.46%
10 лет*
14.16%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
9.93%
С начала года
11.30%
1 год
22.76%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCN
Waste Connections, Inc.		-2.57%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.30%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between WCN and VOO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.47

The correlation between WCN and VOO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Connections, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с RELXWCN с CNIWCN с VTIWCN с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

WCN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCNVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.83

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.51

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.57

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

11.20

-11.74

WCN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCN на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCN и VOO

Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-33.99%

-34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.69%

-8.90%

-12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-18.69%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-24.52%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-33.99%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.09%

-0.35%

-13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-3.67%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

2.04%

+10.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WCN и VOO

Waste Connections, Inc. (WCN) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что WCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

3.84%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

9.96%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

12.51%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

16.93%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

17.99%

+1.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCN и VOO

Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.80%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.65%1.20%1.86%

Часто задаваемые вопросы

WCN and VOO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCN has higher volatility (7.67%) compared to VOO (3.84%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCN и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор