Сравнение WCN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCN или VTI.
Доходность
Сравнение доходности WCN и VTI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WCN показывает доходность 25.81%, а VTI немного ниже – 24.77%. За последние 10 лет акции WCN превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.45% против 12.63% соответственно.
WCN
25.81%
2.84%
13.04%
42.69%
16.75%
17.45%
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
Основные характеристики
| WCN | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 16.07 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 15.04% | 12.50% |
| Макс. просадка | -31.59% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.57% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WCN и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и VTI
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.64% | 3.25% | 2.61% | 3.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок WCN и VTI
Максимальная просадка WCN за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и VTI
Waste Connections, Inc. (WCN) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что WCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.