Сравнение WCN с VTI
WCN (Waste Connections, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, WCN returned 13.09%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WCN и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 13.09% против 14.83% соответственно.
WCN
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- -5.78%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 17.01%
VTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.83%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.15B | $1.16B | $1.24B | |
| $262.61M | $233.01M | $265.69M |
Сравнение доходности по годам WCN и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | -5.78% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.38% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.92% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between WCN and VTI is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.50 |
The correlation between WCN and VTI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN vs. VTI — Ранг доходности на риск
WCN
VTI
Сравнение WCN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCN | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.73 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 11.76 | -12.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCN и VTI
Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -55.45% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -8.92% | -12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -19.30% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -25.36% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -35.00% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.93% | -0.31% | -16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -7.98% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 2.07% | +10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и VTI
Waste Connections, Inc. (WCN) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что WCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 4.09% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 10.44% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 13.10% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 17.54% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 18.32% | +1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и VTI
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.83% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.65% | 1.20% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
WCN and VTI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCN has higher volatility (6.05%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCN и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор