Сравнение WCN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCN или VTI.
Основные характеристики
| WCN | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.75% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 17.41% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | 11.62% | 6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.62% | 12.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.17% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 17.10% | 12.05% |
| Макс. просадка | -31.59% | -55.45% |
| Current Drawdown | -5.85% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между WCN и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WCN и VTI
С начала года, WCN показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции WCN превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.17% против 11.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и VTI
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VTI в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.64% | 3.25% | 2.61% | 3.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок WCN и VTI
Максимальная просадка WCN за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и VTI
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.