PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCN с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCN с VTI

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

WCN (Waste Connections, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, WCN returned 14.16%/yr vs 14.75%/yr for VTI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WCN и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Connections, Inc. (WCN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCN показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WCN имеют среднегодовую доходность 14.16%, а акции VTI немного впереди с 14.75%.

WCN

1 день
0.32%
1 месяц
9.77%
6 месяцев
3.68%
С начала года
-2.57%
1 год
-6.60%
3 года*
7.14%
5 лет*
7.46%
10 лет*
14.16%

VTI

1 день
0.34%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
9.87%
С начала года
11.75%
1 год
23.09%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.43%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCN и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCN
Waste Connections, Inc.		-2.57%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.38%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.75%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between WCN and VTI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.50

The correlation between WCN and VTI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Connections, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с VOOWCN с RELXWCN с CNIWCN с SCHD
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

WCN vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCNVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.81

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.49

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.60

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

11.39

-11.93

WCN vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCN на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCN и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCN и VTI

Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCNVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-55.45%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.69%

-8.92%

-12.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-19.30%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-25.36%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-35.00%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.09%

-0.23%

-13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-8.00%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

2.03%

+10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WCN и VTI

Waste Connections, Inc. (WCN) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что WCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCNVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

3.73%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

10.12%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

12.83%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

17.51%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

18.28%

+1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCN и VTI

Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.80%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.65%1.20%1.86%

Часто задаваемые вопросы

WCN and VTI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCN has higher volatility (7.67%) compared to VTI (3.73%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCN и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор