PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCN с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCN с VTI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WCN (Waste Connections, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, WCN returned 14.54%/yr vs 15.14%/yr for VTI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WCN и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Connections, Inc. (WCN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCN показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WCN имеют среднегодовую доходность 14.54%, а акции VTI немного впереди с 15.14%.

WCN

1 день
4.40%
1 месяц
6.90%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-10.82%
3 года*
7.73%
5 лет*
7.51%
10 лет*
14.54%

VTI

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.86%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.33%
1 год
22.77%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.81%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCN и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCN
Waste Connections, Inc.		-4.67%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.47%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.80%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between WCN and VTI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.50

The correlation between WCN and VTI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Connections, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с VOOWCN с RELXWCN с CNIWCN с SCHD
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

WCN vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCNVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.79

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.46

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.56

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

11.37

-12.28

WCN vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCN на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCN и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCN и VTI

Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCNVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-55.45%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.69%

-8.92%

-12.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-19.30%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-25.36%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-35.00%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.94%

-2.86%

-13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-8.01%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

2.01%

+9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WCN и VTI

Waste Connections, Inc. (WCN) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что WCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCNVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

4.93%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

10.02%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

12.80%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

17.50%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

18.31%

+1.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCN и VTI

Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.82%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.20%1.86%

Часто задаваемые вопросы

WCN and VTI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCN has higher volatility (8.00%) compared to VTI (4.93%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCN и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор