PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCN с GFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WCN с GFL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN) и GFL Environmental Inc. (GFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCN или GFL.

Корреляция

Корреляция между WCN и GFL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WCN и GFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Connections, Inc. (WCN) и GFL Environmental Inc. (GFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCN:

0.91

GFL:

1.91

Коэф-т Сортино

WCN:

1.29

GFL:

2.55

Коэф-т Омега

WCN:

1.18

GFL:

1.33

Коэф-т Кальмара

WCN:

1.30

GFL:

1.90

Коэф-т Мартина

WCN:

3.86

GFL:

11.03

Индекс Язвы

WCN:

4.08%

GFL:

4.64%

Дневная вол-ть

WCN:

17.74%

GFL:

29.50%

Макс. просадка

WCN:

-31.59%

GFL:

-42.85%

Текущая просадка

WCN:

-4.34%

GFL:

-4.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WCN:

$48.13B

GFL:

$17.64B

EPS

WCN:

$2.43

GFL:

-$1.51

Коэффициент P/S

WCN:

5.30

GFL:

2.21

Коэффициент P/B

WCN:

5.99

GFL:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

WCN:

$9.07B

GFL:

$7.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

WCN:

$3.53B

GFL:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

WCN:

$2.30B

GFL:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, WCN показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у GFL с доходностью 10.08%.

WCN

С начала года

11.67%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

4.28%

1 год

15.98%

5 лет

17.05%

10 лет

18.35%

GFL

С начала года

10.08%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

12.97%

1 год

56.00%

5 лет

22.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCN и GFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCN
Ранг риск-скорректированной доходности WCN, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
GFL
Ранг риск-скорректированной доходности GFL, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCN c GFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WCN на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа GFL равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCN и GFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCN и GFL

Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности GFL в 0.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCN
Waste Connections, Inc.		0.64%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.64%3.25%2.61%
GFL
GFL Environmental Inc.		0.12%0.12%0.15%0.50%0.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WCN и GFL

Максимальная просадка WCN за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки GFL в -42.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и GFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WCN и GFL

Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 6.51%, в то время как у GFL Environmental Inc. (GFL) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WCN и GFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
2.23B
1.56B
(WCN) Общая выручка
(GFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию