Сравнение WCN с GFL
WCN (Waste Connections, Inc.) and GFL (GFL Environmental Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, WCN returned 7.99%/yr vs 4.71%/yr for GFL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WCN и GFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у GFL с доходностью -7.62%.
WCN
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 10.99%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 14.47%
GFL
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 9.73%
- 6 месяцев
- -7.16%
- С начала года
- -7.62%
- 1 год
- -16.23%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCN и GFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | -0.16% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 3.75% |
GFL GFL Environmental Inc. | -7.62% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
Correlation
The correlation between WCN and GFL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between WCN and GFL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WCN:
$44.29B
GFL:
$13.84B
WCN:
$6.18
GFL:
CA$0.57
WCN:
28.22
GFL:
97.17
WCN:
3.10
GFL:
3.02
WCN:
$9.65B
GFL:
CA$6.70B
WCN:
$2.77B
GFL:
CA$1.38B
WCN:
$2.68B
GFL:
CA$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN vs. GFL — Ранг доходности на риск
WCN
GFL
Сравнение WCN c GFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCN | GFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.48 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.93 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCN и GFL
Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки GFL в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и GFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCN | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -42.76% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -34.20% | +12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -34.88% | +10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -42.76% | +18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -23.03% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -14.57% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 17.46% | -5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и GFL
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 7.83%, в то время как у GFL Environmental Inc. (GFL) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCN | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 10.92% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 23.99% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 27.40% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 30.02% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 33.05% | -13.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и GFL
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности GFL в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.16% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.78% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.65% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN и GFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WCN и GFL
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
WCN and GFL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (10.92%) compared to WCN (7.83%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs GFL's -42.76%.
WCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCN и GFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор