Сравнение WCN с RELX
WCN (Waste Connections, Inc.) and RELX (RELX PLC) are both stocks. WCN operates in Waste Management (Industrials), while RELX operates in Publishing (Communication Services). Over the past 10 years, WCN returned 13.26%/yr vs 8.22%/yr for RELX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WCN и RELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность -13.58%, что значительно выше, чем у RELX с доходностью -17.01%. За последние 10 лет акции WCN превзошли акции RELX по среднегодовой доходности: 13.26% против 8.22% соответственно.
WCN
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -13.03%
- 1 год
- -21.30%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 13.26%
RELX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -17.01%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -37.62%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам WCN и RELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | -13.58% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.47% |
RELX RELX PLC | -17.01% | -9.60% | 16.59% | 46.09% | -13.06% | 35.47% | 0.27% | 25.28% | -11.20% | 34.97% |
Correlation
The correlation between WCN and RELX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 1998 г. | 0.28 |
The correlation between WCN and RELX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WCN:
$5.48
RELX:
$2.17
WCN:
27.55
RELX:
15.15
WCN:
1.31
RELX:
1.56
WCN:
3.02
RELX:
3.18
WCN:
$9.65B
RELX:
$18.99B
WCN:
$2.77B
RELX:
$12.35B
WCN:
$2.68B
RELX:
$6.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN vs. RELX — Ранг доходности на риск
WCN
RELX
Сравнение WCN c RELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и RELX PLC (RELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCN | RELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.77 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | -1.44 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCN | RELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -1.26 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.32 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок WCN и RELX
Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки RELX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и RELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCN | RELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -49.91% | -18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -48.71% | +26.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -49.91% | +25.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -49.91% | +25.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -49.91% | +18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -39.41% | +15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -12.27% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 26.11% | -14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и RELX
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 5.15%, в то время как у RELX PLC (RELX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCN | RELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 10.97% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 27.05% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 29.94% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 22.67% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 22.40% | -2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и RELX
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности RELX в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELX RELX PLC | 2.79% | 2.03% | 1.68% | 1.73% | 2.42% | 2.05% | 2.39% | 1.57% | 2.68% | 2.05% | 2.55% | 2.28% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.90% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN и RELX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и RELX PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WCN и RELX
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RELX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила о валовой прибыли в 3.07B при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
RELX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
RELX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
Часто задаваемые вопросы
WCN and RELX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RELX has higher volatility (10.97%) compared to WCN (5.15%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs RELX's -49.91%.
WCN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCN и RELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор