Сравнение WCN с CNI
WCN (Waste Connections, Inc.) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WCN in Waste Management, CNI in Railroads. Over the past 10 years, WCN returned 13.15%/yr vs 9.18%/yr for CNI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WCN и CNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность -11.83%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 21.65%. За последние 10 лет акции WCN превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 13.15% против 9.18% соответственно.
WCN
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -11.83%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- -18.97%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 13.15%
CNI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 21.65%
- 6 месяцев
- 22.81%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам WCN и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | -11.83% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.47% |
CNI Canadian National Railway Company | 21.65% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
Correlation
The correlation between WCN and CNI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 1998 г. | 0.32 |
The correlation between WCN and CNI shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WCN:
$5.48
CNI:
$7.60
WCN:
28.11
CNI:
15.73
WCN:
3.08
CNI:
4.28
WCN:
$9.65B
CNI:
$17.29B
WCN:
$2.77B
CNI:
$7.64B
WCN:
$2.68B
CNI:
$8.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN vs. CNI — Ранг доходности на риск
WCN
CNI
Сравнение WCN c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCN | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.14 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.11 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 2.03 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCN | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.71 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.15 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.41 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WCN и CNI
Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и CNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCN | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -46.66% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -14.15% | -7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -29.14% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -29.14% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -29.15% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.26% | -5.65% | -16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -9.50% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 7.68% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и CNI
Waste Connections, Inc. (WCN) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что WCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCN | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.66% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.84% | 17.42% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 21.92% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 22.39% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 22.68% | -2.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и CNI
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности CNI в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.18% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.89% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WCN и CNI
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
WCN and CNI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCN has higher volatility (5.36%) compared to CNI (4.66%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs CNI's -46.66%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCN и CNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор