Сравнение WCN с CNI
WCN (Waste Connections, Inc.) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WCN in Waste Management, CNI in Railroads. Over the past 10 years, WCN returned 13.09%/yr vs 9.61%/yr for CNI. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WCN и CNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 30.54%. За последние 10 лет акции WCN превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 13.09% против 9.61% соответственно.
WCN
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- -5.78%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 17.01%
CNI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.83%
- 6 месяцев
- 30.33%
- С начала года
- 30.54%
- 1 год
- 38.85%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 15.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $240.42M | $210.51M | $189.27M | |
| $262.61M | $233.01M | $265.69M |
Сравнение доходности по годам WCN и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | -5.78% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.38% |
CNI Canadian National Railway Company | 30.54% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
Correlation
The correlation between WCN and CNI is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г. | 0.32 |
The correlation between WCN and CNI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WCN:
$41.46B
CNI:
$77.15B
WCN:
$7.11
CNI:
CA$7.79
WCN:
23.15
CNI:
23.04
WCN:
3.23
CNI:
6.20
WCN:
$9.80B
CNI:
CA$17.78B
WCN:
$1.75B
CNI:
CA$7.90B
WCN:
$2.10B
CNI:
CA$9.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN vs. CNI — Ранг доходности на риск
WCN
CNI
Сравнение WCN c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCN | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.16 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 11.91 | -12.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCN и CNI
Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и CNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCN | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -46.66% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -12.37% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -29.14% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -29.14% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -29.15% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.93% | -2.33% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -9.46% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 3.27% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и CNI
Waste Connections, Inc. (WCN) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что WCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCN | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 5.64% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 16.22% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 21.68% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 22.45% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 22.70% | -2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и CNI
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности CNI в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.05% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.83% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.65% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WCN и CNI
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.01B при выручке в 2.56B, что соответствует валовой рентабельности в -39.4%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 4.76B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 437.55M при выручке в 2.56B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 4.76B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 599.49M при выручке в 2.56B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 4.76B, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
Часто задаваемые вопросы
WCN and CNI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCN has higher volatility (6.05%) compared to CNI (5.64%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs CNI's -46.66%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCN и CNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор