PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCN с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCN с IGM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WCN (Waste Connections, Inc.) is a stock, while IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Over the past 10 years, WCN returned 14.47%/yr vs 23.77%/yr for IGM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WCN и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Connections, Inc. (WCN) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCN показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 14.47% против 23.77% соответственно.

WCN

1 день
2.47%
1 месяц
10.99%
6 месяцев
4.45%
С начала года
-0.16%
1 год
-3.88%
3 года*
8.00%
5 лет*
7.99%
10 лет*
14.47%

IGM

1 день
-2.48%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
19.15%
С начала года
20.35%
1 год
37.02%
3 года*
31.90%
5 лет*
18.50%
10 лет*
23.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCN и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCN
Waste Connections, Inc.		-0.16%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.38%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		20.35%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between WCN and IGM is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2001 г.

0.40

The correlation between WCN and IGM shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Connections, Inc.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с VOOWCN с RELXWCN с CNIWCN с VTI
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

WCN vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCN c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCNIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.58

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.09

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.26

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

7.10

-7.42

WCN vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCN на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCN и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCN и IGM

Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, примерно равная максимальной просадке IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCNIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-65.59%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.69%

-16.44%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-26.39%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-40.68%

+15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-40.68%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.96%

-9.12%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-15.19%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

5.23%

+6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WCN и IGM

Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 7.83%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCNIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

8.90%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

19.74%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

23.59%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

26.23%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

24.76%

-4.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCN и IGM

Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности IGM в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.78%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.65%1.20%1.86%

Часто задаваемые вопросы

WCN and IGM have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGM has higher volatility (8.90%) compared to WCN (7.83%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs IGM's -65.59%.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCN и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор