PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WCN с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WCN и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Connections, Inc. (WCN) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCN показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 31.32%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 13.26% против 25.19% соответственно.


WCN

1 день
1.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-13.03%
1 год
-21.30%
3 года*
3.41%
5 лет*
5.22%
10 лет*
13.26%

IGM

1 день
-0.84%
1 месяц
16.93%
С начала года
31.32%
6 месяцев
29.19%
1 год
62.26%
3 года*
39.18%
5 лет*
22.04%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCN и IGM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCN
Waste Connections, Inc.
-13.58%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.47%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
31.32%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between WCN and IGM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2001 г.

0.41

The correlation between WCN and IGM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Waste Connections, Inc.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Доходность на риск

WCN vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCN
Ранг доходности на риск WCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 11
Ранг коэф-та Мартина

IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCN c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WCNIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.50

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.81

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.89

13.36

-15.25

WCN vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCN на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCN и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WCNIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

3.07

-4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.86

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.03

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Просадки

Сравнение просадок WCN и IGM

Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, примерно равная максимальной просадке IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и IGM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WCNIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-65.59%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-16.44%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-26.39%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-40.68%

+15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-40.68%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-0.84%

-22.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-15.23%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.79%

4.67%

+7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WCN и IGM

Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 5.15%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WCNIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.10%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

16.08%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

20.43%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

25.68%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

24.54%

-4.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCN и IGM

Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности IGM в 0.12%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.12%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
WCN
Waste Connections, Inc.
0.90%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.20%1.86%

Часто задаваемые вопросы


WCN and IGM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGM has higher volatility (6.10%) compared to WCN (5.15%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs IGM's -65.59%.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCN и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор