Сравнение WCN с IGM
WCN (Waste Connections, Inc.) is a stock, while IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Over the past 10 years, WCN returned 13.26%/yr vs 25.19%/yr for IGM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WCN и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 31.32%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 13.26% против 25.19% соответственно.
WCN
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -13.03%
- 1 год
- -21.30%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 13.26%
IGM
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 16.93%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 62.26%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам WCN и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | -13.58% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.47% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 31.32% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Correlation
The correlation between WCN and IGM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2001 г. | 0.41 |
The correlation between WCN and IGM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN vs. IGM — Ранг доходности на риск
WCN
IGM
Сравнение WCN c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCN | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.50 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.81 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | 13.36 | -15.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCN | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 3.07 | -4.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.03 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WCN и IGM
Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, примерно равная максимальной просадке IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCN | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -65.59% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -16.44% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -26.39% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -40.68% | +15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -40.68% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -0.84% | -22.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -15.23% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 4.67% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и IGM
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 5.15%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCN | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 6.10% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 16.08% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 20.43% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 25.68% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 24.54% | -4.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и IGM
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности IGM в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.12% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.90% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
WCN and IGM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGM has higher volatility (6.10%) compared to WCN (5.15%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs IGM's -65.59%.
IGM currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCN и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор