PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCN с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCN с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WCN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Connections, Inc. (WCN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCN и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCN
Waste Connections, Inc.		-6.95%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.47%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, WCN показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции WCN превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.07% против 12.25% соответственно.

WCN

1 день
0.23%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-6.63%
1 год
-16.52%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.06%
10 лет*
15.07%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Connections, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с VOOWCN с RELXWCN с CNIWCN с VTI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

WCN vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCNSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

0.88

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

1.32

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.19

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.05

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

3.55

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCN vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCN на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCNSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.88

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.84

-0.28

Корреляция

Корреляция между WCN и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCN и SCHD

Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCN
Waste Connections, Inc.		0.82%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.20%1.86%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок WCN и SCHD

Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

WCNSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-33.37%

-35.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-12.74%

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-16.85%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-33.37%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.96%

-3.43%

-14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-3.34%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

3.75%

+7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WCN и SCHD

Waste Connections, Inc. (WCN) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что WCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCNSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

2.33%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

7.96%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

15.69%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

14.40%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

16.70%

+2.91%