Сравнение GFL с WM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GFL с WM

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GFL Environmental Inc. (GFL) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFL или WM.

Корреляция

Корреляция между GFL и WM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GFL и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GFL Environmental Inc. (GFL) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFL:

1.12

WM:

1.07

Коэф-т Сортино

GFL:

1.82

WM:

1.56

Коэф-т Омега

GFL:

1.22

WM:

1.24

Коэф-т Кальмара

GFL:

1.15

WM:

1.73

Коэф-т Мартина

GFL:

4.49

WM:

3.93

Индекс Язвы

GFL:

6.75%

WM:

5.23%

Дневная вол-ть

GFL:

27.09%

WM:

19.33%

Макс. просадка

GFL:

-42.59%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

GFL:

-2.44%

WM:

-1.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFL:

$18.08B

WM:

$90.28B

EPS

GFL:

-$1.25

WM:

$6.82

Общая выручка (12 мес.)

GFL:

$5.88B

WM:

$22.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFL:

$1.10B

WM:

$7.62B

EBITDA (12 мес.)

GFL:

$1.06B

WM:

$6.01B

Доходность по периодам

С начала года, GFL показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 11.46%.

GFL

С начала года

3.17%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

16.16%

1 год

30.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

11.46%

1 месяц

8.87%

6 месяцев

10.34%

1 год

20.39%

5 лет

14.58%

10 лет

18.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFL и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GFL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFL c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFL

Показатель коэффициента Шарпа GFL на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WM равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFL и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFL и WM

Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности WM в 1.33%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
GFL GFL Environmental Inc.	0.09%	0.12%	0.15%	0.50%	0.11%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WM Waste Management, Inc.	1.33%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%

Просадки

Сравнение просадок GFL и WM

Максимальная просадка GFL за все время составила -42.59%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GFL

Волатильность

Сравнение волатильности GFL и WM

Текущая волатильность для GFL Environmental Inc. (GFL) составляет 6.02%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что GFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFL и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GFL с WM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GFL и WM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFL и WM

GFL

WM

Сравнение GFL c WM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFL и WM

Просадки

Сравнение просадок GFL и WM

Волатильность

Сравнение волатильности GFL и WM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFL и WM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество