Сравнение GFL с WM
GFL (GFL Environmental Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, GFL returned 1.95%/yr vs 10.77%/yr for WM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -19.12%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью -0.38%.
GFL
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -19.12%
- 6 месяцев
- -22.64%
- 1 год
- -29.59%
- 3 года*
- -2.41%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам GFL и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -19.12% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 73.97% |
WM Waste Management, Inc. | -0.38% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 6.63% |
Correlation
The correlation between GFL and WM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between GFL and WM shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFL:
$12.44B
WM:
$88.16B
GFL:
$0.57
WM:
$6.91
GFL:
61.42
WM:
31.55
GFL:
1.91
WM:
3.47
GFL:
1.70
WM:
8.80
GFL:
$6.70B
WM:
$25.41B
GFL:
$1.38B
WM:
$5.61B
GFL:
$2.14B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. WM — Ранг доходности на риск
GFL
WM
Сравнение GFL c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFL | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.46 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.98 | -1.04 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFL | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -0.43 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.58 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GFL и WM
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -77.85% | +35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -17.04% | -17.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -18.14% | -16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -18.14% | -24.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.61% | -11.21% | -21.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -17.69% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 7.92% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и WM
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 5.88% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | 13.57% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 18.59% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.77% | 18.53% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.96% | 19.49% | +13.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и WM
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности WM в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.57% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и WM
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and WM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (7.45%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор