Сравнение GFL с WM
GFL (GFL Environmental Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, GFL returned 3.45%/yr vs 10.41%/yr for WM. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GFL и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 2.94%.
GFL
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -3.19%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- -17.81%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.44%
WM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 15.07%
- Всё время*
- 10.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $114.76M | $111.94M | $108.39M | |
| $496.61M | $444.62M | $493.67M |
Сравнение доходности по годам GFL и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -3.98% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
WM Waste Management, Inc. | 2.94% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 2.70% |
Correlation
The correlation between GFL and WM is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between GFL and WM shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFL:
$14.38B
WM:
$89.66B
GFL:
-CA$0.62
WM:
$7.06
GFL:
3.03
WM:
3.53
GFL:
2.84
WM:
9.11
GFL:
CA$6.97B
WM:
$25.67B
GFL:
CA$1.39B
WM:
$3.73B
GFL:
CA$1.79B
WM:
$6.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. WM — Ранг доходности на риск
GFL
WM
Сравнение GFL c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.05 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.10 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и WM
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -77.85% | +35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -16.70% | -17.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -18.14% | -16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -18.14% | -24.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -8.25% | -11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -17.64% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 7.91% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и WM
GFL Environmental Inc. (GFL) и Waste Management, Inc. (WM) имеют волатильность 7.44% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.49% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | 15.75% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 20.28% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 19.00% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 19.74% | +13.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и WM
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности WM в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.16% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и WM
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.97M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.53B при выручке в 6.68B, что соответствует валовой рентабельности в -37.9%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.55M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 6.68B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -159.87M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 785.00M при выручке в 6.68B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and WM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (7.49%) compared to GFL (7.44%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор