Сравнение CNI с UPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и United Parcel Service, Inc. (UPS).
Доходность
Сравнение доходности CNI и UPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNI и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 5.11% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 0.09% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Фундаментальные показатели
CNI:
$63.60B
UPS:
$83.52B
CNI:
$7.59
UPS:
$6.56
CNI:
13.61
UPS:
14.93
CNI:
3.71
UPS:
0.94
CNI:
2.95
UPS:
5.15
CNI:
$17.31B
UPS:
$88.60B
CNI:
$7.54B
UPS:
$35.39B
CNI:
$8.82B
UPS:
$10.89B
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции CNI превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 7.27% против 3.07% соответственно.
CNI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- -2.16%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 7.27%
UPS
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- -16.09%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNI vs. UPS — Ранг доходности на риск
CNI
UPS
Сравнение CNI c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNI | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | -0.14 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.01 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.22 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | -0.38 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNI | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.14 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.24 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.11 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.17 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между CNI и UPS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и UPS
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности UPS в 6.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.52% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.70% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и UPS
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и UPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNI | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.66% | -57.92% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -22.39% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -57.92% | +28.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -57.92% | +28.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -48.53% | +30.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -15.10% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 12.86% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и UPS
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 6.90%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNI | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 9.03% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 19.51% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 30.56% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 28.26% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 27.18% | -4.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNI и UPS
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 4.46B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.48B при выручке в 24.48B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 4.46B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 24.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 4.46B, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 24.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.