Сравнение CNI с UPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и United Parcel Service, Inc. (UPS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или UPS.
Доходность
Сравнение доходности CNI и UPS
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность -11.76%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью -12.42%. За последние 10 лет акции CNI превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 6.17% против 5.46% соответственно.
CNI
-11.76%
-2.71%
-12.69%
-2.11%
6.03%
6.17%
UPS
-12.42%
1.26%
-3.18%
-8.65%
5.54%
5.46%
Фундаментальные показатели
| CNI | UPS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $67.18B | $112.72B |
| EPS | $6.04 | $6.62 |
| Цена/прибыль | 17.69 | 19.95 |
| PEG коэффициент | 3.38 | 1.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.64B | $90.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.96B | $15.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.45B | $12.33B |
Основные характеристики
| CNI | UPS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | -0.31 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | -0.23 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | -0.19 |
| Коэф-т Мартина | -0.30 | -0.65 |
| Индекс Язвы | 8.99% | 12.47% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 26.29% |
| Макс. просадка | -46.86% | -51.69% |
| Текущая просадка | -16.95% | -36.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CNI и UPS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNI c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и UPS
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности UPS в 4.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.24% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% | 1.44% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 4.96% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и UPS
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки UPS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и UPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и UPS
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 5.76%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности