Сравнение CNI с UPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и United Parcel Service, Inc. (UPS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или UPS.
Основные характеристики
| CNI | UPS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.99% | -11.96% |
| Дох-ть за 1 год | -0.87% | -3.31% |
| Дох-ть за 3 года | -2.97% | -11.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.71% | 4.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.66% | 5.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 0.01 |
| Коэф-т Сортино | 0.20 | 0.18 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 0.00 |
| Коэф-т Мартина | 0.11 | 0.02 |
| Индекс Язвы | 8.57% | 12.26% |
| Дневная вол-ть | 18.02% | 26.55% |
| Макс. просадка | -46.86% | -51.69% |
| Текущая просадка | -15.28% | -35.94% |
Фундаментальные показатели
| CNI | UPS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $70.29B | $111.06B |
| EPS | $6.07 | $6.62 |
| Цена/прибыль | 18.38 | 19.66 |
| PEG коэффициент | 3.38 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.64B | $90.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.96B | $15.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.91B | $11.81B |
Корреляция
Корреляция между CNI и UPS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNI и UPS
С начала года, CNI показывает доходность -9.99%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью -11.96%. За последние 10 лет акции CNI превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 6.66% против 5.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNI c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и UPS
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности UPS в 3.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.20% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% | 1.44% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 3.66% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и UPS
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки UPS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и UPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и UPS
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 5.07%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности