PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNI с UPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNI с UPS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и United Parcel Service, Inc. (UPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или UPS.

Корреляция

Корреляция между CNI и UPS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CNI и UPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,737.27%
184.19%
CNI
UPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNI:

-1.07

UPS:

-0.99

Коэф-т Сортино

CNI:

-1.50

UPS:

-1.22

Коэф-т Омега

CNI:

0.83

UPS:

0.81

Коэф-т Кальмара

CNI:

-0.81

UPS:

-0.56

Коэф-т Мартина

CNI:

-1.64

UPS:

-2.00

Индекс Язвы

CNI:

14.21%

UPS:

15.46%

Дневная вол-ть

CNI:

21.26%

UPS:

31.21%

Макс. просадка

CNI:

-46.86%

UPS:

-54.77%

Текущая просадка

CNI:

-25.27%

UPS:

-51.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNI:

$60.91B

UPS:

$83.84B

EPS

CNI:

$5.06

UPS:

$6.75

Коэффициент P/E

CNI:

19.19

UPS:

14.51

Коэффициент PEG

CNI:

1.83

UPS:

1.31

Коэффициент P/S

CNI:

3.57

UPS:

0.92

Коэффициент P/B

CNI:

4.02

UPS:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

CNI:

$12.80B

UPS:

$69.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNI:

$5.36B

UPS:

$12.75B

EBITDA (12 мес.)

CNI:

$6.51B

UPS:

$9.34B

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью -21.24%. За последние 10 лет акции CNI превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 6.04% против 3.07% соответственно.

CNI

С начала года

-3.76%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-20.74%

5 лет

6.00%

10 лет

6.04%

UPS

С начала года

-21.24%

1 месяц

-11.80%

6 месяцев

-26.85%

1 год

-30.25%

5 лет

2.66%

10 лет

3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNI и UPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг риск-скорректированной доходности CNI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
UPS
Ранг риск-скорректированной доходности UPS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNI c UPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CNI, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNI: -1.07
UPS: -0.99
Коэффициент Сортино CNI, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNI: -1.50
UPS: -1.22
Коэффициент Омега CNI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNI: 0.83
UPS: 0.81
Коэффициент Кальмара CNI, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNI: -0.81
UPS: -0.56
Коэффициент Мартина CNI, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNI: -1.64
UPS: -2.00

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPS равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и UPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07
-0.99
CNI
UPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и UPS

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности UPS в 6.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNI
Canadian National Railway Company		2.54%2.44%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.54%1.70%1.73%1.30%
UPS
United Parcel Service, Inc.		6.67%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%

Просадки

Сравнение просадок CNI и UPS

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки UPS в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и UPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.27%
-51.82%
CNI
UPS

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и UPS

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 9.63%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.63%
14.93%
CNI
UPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и UPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию