PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNI с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или SPY.

Корреляция

Корреляция между CNI и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNI:

-0.57

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

CNI:

-0.71

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

CNI:

0.92

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

CNI:

-0.44

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

CNI:

-0.84

SPY:

3.08

Индекс Язвы

CNI:

14.98%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

CNI:

22.55%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

CNI:

-46.86%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CNI:

-16.82%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.99% против 12.77% соответственно.

CNI

С начала года

7.11%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

0.42%

1 год

-12.71%

5 лет

9.04%

10 лет

7.99%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг риск-скорректированной доходности CNI, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и SPY

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNI
Canadian National Railway Company		2.28%2.44%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.54%1.70%1.73%1.30%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CNI и SPY

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и SPY

Canadian National Railway Company (CNI) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...