PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CNI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.46%
11.39%
CNI
SPY

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.19% против 13.04% соответственно.


CNI

С начала года

-12.30%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-14.48%

1 год

-3.99%

5 лет (среднегодовая)

5.88%

10 лет (среднегодовая)

6.19%

SPY

С начала года

24.91%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

11.66%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.43%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


CNISPY
Коэф-т Шарпа-0.162.67
Коэф-т Сортино-0.103.56
Коэф-т Омега0.991.50
Коэф-т Кальмара-0.163.85
Коэф-т Мартина-0.3417.38
Индекс Язвы8.77%1.86%
Дневная вол-ть18.00%12.17%
Макс. просадка-46.86%-55.19%
Текущая просадка-17.46%-1.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CNI и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNI, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.162.67
Коэффициент Сортино CNI, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.103.56
Коэффициент Омега CNI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.50
Коэффициент Кальмара CNI, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.163.85
Коэффициент Мартина CNI, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.3417.38
CNI
SPY

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.16
2.67
CNI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и SPY

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CNI
Canadian National Railway Company
2.25%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.55%1.70%1.73%1.31%1.44%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок CNI и SPY

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.46%
-1.77%
CNI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и SPY

Canadian National Railway Company (CNI) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
4.08%
CNI
SPY