Сравнение CNI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или SPY.
Основные характеристики
| CNI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.99% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | -0.87% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | -2.97% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.71% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.66% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.20 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 0.11 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 8.57% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.02% | 12.18% |
| Макс. просадка | -46.86% | -55.19% |
| Текущая просадка | -15.28% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между CNI и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNI и SPY
С начала года, CNI показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.66% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и SPY
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.20% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% | 1.44% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и SPY
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и SPY
Canadian National Railway Company (CNI) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что CNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.