PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNI с ECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CNIECL
Дох-ть с нач. г.-3.21%13.71%
Дох-ть за 1 год4.31%30.56%
Дох-ть за 3 года5.95%1.30%
Дох-ть за 5 лет7.30%5.13%
Дох-ть за 10 лет9.49%9.20%
Коэф-т Шарпа0.171.88
Дневная вол-ть18.34%18.55%
Макс. просадка-46.86%-47.18%
Current Drawdown-8.90%-2.93%

Фундаментальные показатели


CNIECL
Рыночная капитализация$79.76B$63.22B
Прибыль на акцию$6.15$4.80
Цена/прибыль20.3646.06
PEG коэффициент3.612.33
Выручка (12 мес.)$16.76B$15.32B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.62B$5.43B
EBITDA (12 мес.)$8.79B$3.11B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CNI и ECL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNI и ECL

С начала года, CNI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 13.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNI имеют среднегодовую доходность 9.49%, а акции ECL немного отстают с 9.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
15,578.93%
4,193.02%
CNI
ECL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Canadian National Railway Company

Ecolab Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNI c ECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNI, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNI, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNI, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.55
ECL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECL, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECL, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECL, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECL, с текущим значением в 6.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.46

Сравнение коэффициента Шарпа CNI и ECL

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ECL равного 1.88. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CNI и ECL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.17
1.88
CNI
ECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и ECL

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности ECL в 0.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CNI
Canadian National Railway Company
1.97%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.54%1.70%1.73%1.30%1.44%
ECL
Ecolab Inc.
0.98%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%0.93%

Просадки

Сравнение просадок CNI и ECL

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, примерно равная максимальной просадке ECL в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-8.90%
-2.93%
CNI
ECL

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и ECL

Canadian National Railway Company (CNI) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.53%
4.10%
CNI
ECL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и ECL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию