PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNI с ECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNI с ECL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и Ecolab Inc. (ECL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или ECL.

Корреляция

Корреляция между CNI и ECL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNI и ECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и Ecolab Inc. (ECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNI:

-0.57

ECL:

0.60

Коэф-т Сортино

CNI:

-0.71

ECL:

0.96

Коэф-т Омега

CNI:

0.92

ECL:

1.13

Коэф-т Кальмара

CNI:

-0.44

ECL:

0.79

Коэф-т Мартина

CNI:

-0.84

ECL:

2.33

Индекс Язвы

CNI:

14.98%

ECL:

5.50%

Дневная вол-ть

CNI:

22.55%

ECL:

20.87%

Макс. просадка

CNI:

-46.86%

ECL:

-47.19%

Текущая просадка

CNI:

-16.82%

ECL:

-3.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNI:

$67.85B

ECL:

$72.55B

EPS

CNI:

$5.19

ECL:

$7.35

Коэффициент P/E

CNI:

20.83

ECL:

34.82

Коэффициент PEG

CNI:

1.83

ECL:

3.09

Коэффициент P/S

CNI:

3.94

ECL:

4.63

Коэффициент P/B

CNI:

4.32

ECL:

8.17

Общая выручка (12 мес.)

CNI:

$17.20B

ECL:

$15.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNI:

$7.14B

ECL:

$6.86B

EBITDA (12 мес.)

CNI:

$8.77B

ECL:

$3.89B

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям ECL по среднегодовой доходности: 7.99% против 9.65% соответственно.

CNI

С начала года

7.11%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

0.42%

1 год

-12.71%

5 лет

9.04%

10 лет

7.99%

ECL

С начала года

10.86%

1 месяц

9.80%

6 месяцев

6.20%

1 год

12.47%

5 лет

7.04%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNI и ECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг риск-скорректированной доходности CNI, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
ECL
Ранг риск-скорректированной доходности ECL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNI c ECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ECL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и ECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и ECL

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности ECL в 0.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNI
Canadian National Railway Company		2.28%2.44%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.54%1.70%1.73%1.30%
ECL
Ecolab Inc.		0.94%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%

Просадки

Сравнение просадок CNI и ECL

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, примерно равная максимальной просадке ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и ECL

Canadian National Railway Company (CNI) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что CNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и ECL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B20212022202320242025
4.40B
3.70B
(CNI) Общая выручка
(ECL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNI и ECL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian National Railway Company и Ecolab Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
36.0%38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%20212022202320242025
40.4%
44.4%
(CNI) Валовая рентабельность
(ECL) Валовая рентабельность
CNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

ECL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.

CNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 36.6%.

ECL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 555.30M при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

CNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

ECL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.50M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.