PortfoliosLab logo
Сравнение CNI с ECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNI и ECL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CNI и ECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и Ecolab Inc. (ECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,890.24%
3,371.43%
CNI
ECL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNI:

-1.07

ECL:

0.46

Коэф-т Сортино

CNI:

-1.50

ECL:

0.76

Коэф-т Омега

CNI:

0.83

ECL:

1.11

Коэф-т Кальмара

CNI:

-0.81

ECL:

0.59

Коэф-т Мартина

CNI:

-1.64

ECL:

1.80

Индекс Язвы

CNI:

14.21%

ECL:

5.27%

Дневная вол-ть

CNI:

21.26%

ECL:

20.48%

Макс. просадка

CNI:

-46.86%

ECL:

-47.19%

Текущая просадка

CNI:

-25.27%

ECL:

-11.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNI:

$60.91B

ECL:

$67.98B

EPS

CNI:

$5.06

ECL:

$7.36

Коэффициент P/E

CNI:

19.19

ECL:

32.36

Коэффициент PEG

CNI:

1.83

ECL:

2.87

Коэффициент P/S

CNI:

3.57

ECL:

4.32

Коэффициент P/B

CNI:

4.02

ECL:

7.71

Общая выручка (12 мес.)

CNI:

$12.80B

ECL:

$11.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNI:

$5.36B

ECL:

$5.22B

EBITDA (12 мес.)

CNI:

$6.51B

ECL:

$3.14B

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям ECL по среднегодовой доходности: 6.04% против 8.86% соответственно.


CNI

С начала года

-3.76%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-20.74%

5 лет

6.00%

10 лет

6.04%

ECL

С начала года

1.89%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

-5.57%

1 год

8.77%

5 лет

6.05%

10 лет

8.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNI и ECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNI
Ранг риск-скорректированной доходности CNI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

ECL
Ранг риск-скорректированной доходности ECL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNI c ECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNI, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNI: -1.07
ECL: 0.46
Коэффициент Сортино CNI, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNI: -1.50
ECL: 0.76
Коэффициент Омега CNI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNI: 0.83
ECL: 1.11
Коэффициент Кальмара CNI, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNI: -0.81
ECL: 0.59
Коэффициент Мартина CNI, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNI: -1.64
ECL: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа ECL равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и ECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07
0.46
CNI
ECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и ECL

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности ECL в 1.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNI
Canadian National Railway Company
2.54%2.44%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.54%1.70%1.73%1.30%
ECL
Ecolab Inc.
1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%

Просадки

Сравнение просадок CNI и ECL

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, примерно равная максимальной просадке ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.27%
-11.51%
CNI
ECL

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и ECL

Canadian National Railway Company (CNI) и Ecolab Inc. (ECL) имеют волатильность 9.63% и 10.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.63%
10.10%
CNI
ECL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и ECL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию