Сравнение CNI с ECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и Ecolab Inc. (ECL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или ECL.
Доходность
Сравнение доходности CNI и ECL
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность -12.00%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 24.52%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям ECL по среднегодовой доходности: 6.28% против 9.28% соответственно.
CNI
-12.00%
-4.15%
-13.60%
-3.66%
5.50%
6.28%
ECL
24.52%
-6.20%
5.44%
34.37%
6.46%
9.28%
Фундаментальные показатели
| CNI | ECL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $70.29B | $70.31B |
| EPS | $6.07 | $7.14 |
| Цена/прибыль | 18.38 | 34.78 |
| PEG коэффициент | 3.38 | 2.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.64B | $15.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.96B | $6.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.91B | $3.34B |
Основные характеристики
| CNI | ECL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | -0.09 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | 1.76 |
| Коэф-т Мартина | -0.31 | 14.77 |
| Индекс Язвы | 8.70% | 2.38% |
| Дневная вол-ть | 17.99% | 18.67% |
| Макс. просадка | -46.86% | -47.18% |
| Текущая просадка | -17.18% | -6.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CNI и ECL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNI c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и ECL
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ECL в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.25% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% | 1.44% |
ECL Ecolab Inc. | 0.93% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и ECL
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, примерно равная максимальной просадке ECL в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и ECL
Canadian National Railway Company (CNI) и Ecolab Inc. (ECL) имеют волатильность 5.12% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности