Сравнение CNI с NSC
CNI (Canadian National Railway Company) and NSC (Norfolk Southern Corporation) are both stocks. Both operate in the Railroads industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CNI returned 9.26%/yr vs 16.24%/yr for NSC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CNI и NSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность 21.60%, что значительно выше, чем у NSC с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям NSC по среднегодовой доходности: 9.26% против 16.24% соответственно.
CNI
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 21.60%
- 6 месяцев
- 22.67%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 9.26%
NSC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам CNI и NSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 21.60% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 6.60% | 25.65% | 1.55% | -1.63% | -15.59% | 27.26% | 24.76% | 32.39% | 5.22% | 36.85% |
Correlation
The correlation between CNI and NSC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г. | 0.58 |
The correlation between CNI and NSC shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNI:
$7.60
NSC:
$15.83
CNI:
15.72
NSC:
19.27
CNI:
4.28
NSC:
4.22
CNI:
$17.29B
NSC:
$12.19B
CNI:
$7.64B
NSC:
$6.23B
CNI:
$8.60B
NSC:
$5.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNI vs. NSC — Ранг доходности на риск
CNI
NSC
Сравнение CNI c NSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNI | NSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.04 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 6.18 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNI | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.29 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CNI и NSC
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и NSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNI | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.66% | -67.74% | +21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.47% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -25.11% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -35.64% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -44.42% | +15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -6.32% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -15.14% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 4.10% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и NSC
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 4.65%, в то время как у Norfolk Southern Corporation (NSC) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNI | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 7.66% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 15.87% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 19.67% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 25.05% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.69% | 27.54% | -4.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и NSC
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности NSC в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.18% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 1.77% | 1.87% | 2.30% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и NSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNI и NSC
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
NSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
NSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила об операционной прибыли в 877.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
NSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о чистой прибыли в 547.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
Часто задаваемые вопросы
CNI and NSC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSC has higher volatility (7.66%) compared to CNI (4.65%). In terms of maximum drawdown, CNI dropped -46.66% vs NSC's -67.74%.
NSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNI и NSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор