Сравнение CNI с NSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и Norfolk Southern Corporation (NSC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или NSC.
Доходность
Сравнение доходности CNI и NSC
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у NSC с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям NSC по среднегодовой доходности: 6.17% против 10.94% соответственно.
CNI
-11.76%
-2.71%
-12.69%
-2.11%
6.03%
6.17%
NSC
14.34%
2.02%
18.05%
26.35%
8.68%
10.94%
Фундаментальные показатели
| CNI | NSC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $67.18B | $58.58B |
| EPS | $6.04 | $10.65 |
| Цена/прибыль | 17.69 | 24.31 |
| PEG коэффициент | 3.38 | 2.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.64B | $12.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.96B | $4.67B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.45B | $6.25B |
Основные характеристики
| CNI | NSC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 1.81 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.30 | 3.36 |
| Индекс Язвы | 8.99% | 7.98% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 27.71% |
| Макс. просадка | -46.86% | -67.74% |
| Текущая просадка | -16.95% | -5.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CNI и NSC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNI c NSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и NSC
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности NSC в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.24% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% | 1.44% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 2.04% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% | 2.03% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и NSC
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и NSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и NSC
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 5.76%, в то время как у Norfolk Southern Corporation (NSC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и NSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности