PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNI с NSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNI с NSC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и Norfolk Southern Corporation (NSC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или NSC.

Корреляция

Корреляция между CNI и NSC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CNI и NSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,890.24%
1,296.39%
CNI
NSC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNI:

-1.07

NSC:

-0.25

Коэф-т Сортино

CNI:

-1.50

NSC:

-0.19

Коэф-т Омега

CNI:

0.83

NSC:

0.98

Коэф-т Кальмара

CNI:

-0.81

NSC:

-0.29

Коэф-т Мартина

CNI:

-1.64

NSC:

-0.78

Индекс Язвы

CNI:

14.21%

NSC:

9.63%

Дневная вол-ть

CNI:

21.26%

NSC:

29.22%

Макс. просадка

CNI:

-46.86%

NSC:

-67.74%

Текущая просадка

CNI:

-25.27%

NSC:

-19.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNI:

$60.91B

NSC:

$49.98B

EPS

CNI:

$5.06

NSC:

$14.64

Коэффициент P/E

CNI:

19.19

NSC:

15.14

Коэффициент PEG

CNI:

1.83

NSC:

2.07

Коэффициент P/S

CNI:

3.57

NSC:

4.13

Коэффициент P/B

CNI:

4.02

NSC:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

CNI:

$12.80B

NSC:

$12.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNI:

$5.36B

NSC:

$5.49B

EBITDA (12 мес.)

CNI:

$6.51B

NSC:

$6.09B

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у NSC с доходностью -5.02%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям NSC по среднегодовой доходности: 6.04% против 10.33% соответственно.

CNI

С начала года

-3.76%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-20.74%

5 лет

6.00%

10 лет

6.04%

NSC

С начала года

-5.02%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

-10.74%

1 год

-5.53%

5 лет

8.08%

10 лет

10.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNI и NSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг риск-скорректированной доходности CNI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
NSC
Ранг риск-скорректированной доходности NSC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNI c NSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CNI, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNI: -1.07
NSC: -0.25
Коэффициент Сортино CNI, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNI: -1.50
NSC: -0.19
Коэффициент Омега CNI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNI: 0.83
NSC: 0.98
Коэффициент Кальмара CNI, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNI: -0.81
NSC: -0.29
Коэффициент Мартина CNI, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNI: -1.64
NSC: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа NSC равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и NSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07
-0.25
CNI
NSC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и NSC

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности NSC в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNI
Canadian National Railway Company		2.54%2.44%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.54%1.70%1.73%1.30%
NSC
Norfolk Southern Corporation		2.44%2.30%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%2.03%

Просадки

Сравнение просадок CNI и NSC

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и NSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.27%
-19.92%
CNI
NSC

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и NSC

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 9.63%, в то время как у Norfolk Southern Corporation (NSC) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.63%
13.88%
CNI
NSC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и NSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию