PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNI с BAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CNI и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.69%
42.81%
CNI
BAM

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью 42.28%.


CNI

С начала года

-11.76%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-2.11%

5 лет (среднегодовая)

6.03%

10 лет (среднегодовая)

6.17%

BAM

С начала года

42.28%

1 месяц

10.13%

6 месяцев

42.81%

1 год

69.83%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


CNIBAM
Рыночная капитализация$67.18B$23.32B
EPS$6.04$1.09
Цена/прибыль17.6950.97
PEG коэффициент3.384.84
Общая выручка (12 мес.)$18.64B$1.37B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.96B$347.00M
EBITDA (12 мес.)$8.45B$852.00M

Основные характеристики


CNIBAM
Коэф-т Шарпа-0.152.88
Коэф-т Сортино-0.083.67
Коэф-т Омега0.991.46
Коэф-т Кальмара-0.146.22
Коэф-т Мартина-0.3014.22
Индекс Язвы8.99%5.13%
Дневная вол-ть18.17%25.30%
Макс. просадка-46.86%-20.47%
Текущая просадка-16.95%-3.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CNI и BAM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNI c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNI, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.152.88
Коэффициент Сортино CNI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.083.67
Коэффициент Омега CNI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.46
Коэффициент Кальмара CNI, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.146.22
Коэффициент Мартина CNI, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.3014.22
CNI
BAM

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа BAM равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
2.88
CNI
BAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и BAM

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности BAM в 2.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CNI
Canadian National Railway Company
2.24%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.55%1.70%1.73%1.31%1.44%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.
2.63%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNI и BAM

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки BAM в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и BAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.95%
-3.88%
CNI
BAM

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и BAM

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 5.76%, в то время как у Brookfield Asset Management Inc. (BAM) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.76%
7.09%
CNI
BAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию