PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNI с BAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CNIBAM
Дох-ть с нач. г.-9.99%44.89%
Дох-ть за 1 год-0.87%79.72%
Коэф-т Шарпа0.053.43
Коэф-т Сортино0.204.23
Коэф-т Омега1.021.53
Коэф-т Кальмара0.057.54
Коэф-т Мартина0.1117.34
Индекс Язвы8.57%5.09%
Дневная вол-ть18.02%25.75%
Макс. просадка-46.86%-20.47%
Текущая просадка-15.28%-2.11%

Фундаментальные показатели


CNIBAM
Рыночная капитализация$70.29B$24.28B
EPS$6.07$1.08
Цена/прибыль18.3852.70
PEG коэффициент3.384.84
Общая выручка (12 мес.)$18.64B$1.36B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.96B$824.36M
EBITDA (12 мес.)$8.91B-$11.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CNI и BAM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNI и BAM

С начала года, CNI показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью 44.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.26%
44.09%
CNI
BAM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNI c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNI, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNI, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNI, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNI, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.11
BAM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAM, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAM, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAM, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAM, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAM, с текущим значением в 17.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.34

Сравнение коэффициента Шарпа CNI и BAM

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа BAM равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.05
3.43
CNI
BAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и BAM

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности BAM в 2.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CNI
Canadian National Railway Company
2.20%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.55%1.70%1.73%1.31%1.44%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.
2.58%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNI и BAM

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки BAM в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и BAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.28%
-2.11%
CNI
BAM

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и BAM

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 5.07%, в то время как у Brookfield Asset Management Inc. (BAM) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.07%
7.51%
CNI
BAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию