PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNI с BAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNI с BAM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или BAM.

Корреляция

Корреляция между CNI и BAM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CNI и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.30%
79.50%
CNI
BAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNI:

-1.07

BAM:

1.15

Коэф-т Сортино

CNI:

-1.50

BAM:

1.63

Коэф-т Омега

CNI:

0.83

BAM:

1.22

Коэф-т Кальмара

CNI:

-0.81

BAM:

1.30

Коэф-т Мартина

CNI:

-1.64

BAM:

4.27

Индекс Язвы

CNI:

14.21%

BAM:

8.97%

Дневная вол-ть

CNI:

21.26%

BAM:

33.44%

Макс. просадка

CNI:

-46.86%

BAM:

-29.54%

Текущая просадка

CNI:

-25.27%

BAM:

-13.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNI:

$60.91B

BAM:

$86.70B

EPS

CNI:

$5.06

BAM:

$1.28

Коэффициент P/E

CNI:

19.19

BAM:

41.37

Коэффициент PEG

CNI:

1.83

BAM:

4.84

Коэффициент P/S

CNI:

3.57

BAM:

45.64

Коэффициент P/B

CNI:

4.02

BAM:

26.44

Общая выручка (12 мес.)

CNI:

$12.80B

BAM:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNI:

$5.36B

BAM:

$391.00M

EBITDA (12 мес.)

CNI:

$6.51B

BAM:

$987.00M

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью -1.52%.

CNI

С начала года

-3.76%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-20.74%

5 лет

6.00%

10 лет

6.04%

BAM

С начала года

-1.52%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

2.41%

1 год

37.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNI и BAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг риск-скорректированной доходности CNI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNI c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CNI, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNI: -1.07
BAM: 1.15
Коэффициент Сортино CNI, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNI: -1.50
BAM: 1.63
Коэффициент Омега CNI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNI: 0.83
BAM: 1.22
Коэффициент Кальмара CNI, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNI: -0.81
BAM: 1.30
Коэффициент Мартина CNI, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNI: -1.64
BAM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа BAM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07
1.15
CNI
BAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и BAM

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности BAM в 2.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNI
Canadian National Railway Company		2.54%2.44%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.54%1.70%1.73%1.30%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		2.98%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNI и BAM

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки BAM в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и BAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.27%
-13.03%
CNI
BAM

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и BAM

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 9.63%, в то время как у Brookfield Asset Management Inc. (BAM) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.63%
17.10%
CNI
BAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию