PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNI с BAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNI с BAM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или BAM.

Корреляция

Корреляция между CNI и BAM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNI и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNI:

-0.57

BAM:

1.65

Коэф-т Сортино

CNI:

-0.71

BAM:

2.14

Коэф-т Омега

CNI:

0.92

BAM:

1.29

Коэф-т Кальмара

CNI:

-0.44

BAM:

1.84

Коэф-т Мартина

CNI:

-0.84

BAM:

5.91

Индекс Язвы

CNI:

14.98%

BAM:

9.21%

Дневная вол-ть

CNI:

22.55%

BAM:

33.26%

Макс. просадка

CNI:

-46.86%

BAM:

-29.54%

Текущая просадка

CNI:

-16.82%

BAM:

-1.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNI:

$67.85B

BAM:

$96.36B

EPS

CNI:

$5.19

BAM:

$1.36

Коэффициент P/E

CNI:

20.83

BAM:

43.79

Коэффициент PEG

CNI:

1.83

BAM:

4.84

Коэффициент P/S

CNI:

3.94

BAM:

23.81

Коэффициент P/B

CNI:

4.32

BAM:

11.31

Общая выручка (12 мес.)

CNI:

$17.20B

BAM:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNI:

$7.14B

BAM:

$942.00M

EBITDA (12 мес.)

CNI:

$8.77B

BAM:

$1.43B

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью 11.00%.

CNI

С начала года

7.11%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

0.42%

1 год

-12.71%

5 лет

9.04%

10 лет

7.99%

BAM

С начала года

11.00%

1 месяц

24.36%

6 месяцев

8.57%

1 год

54.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNI и BAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг риск-скорректированной доходности CNI, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNI c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа BAM равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и BAM

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BAM в 2.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNI
Canadian National Railway Company		2.28%2.44%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.54%1.70%1.73%1.30%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		2.64%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNI и BAM

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки BAM в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и BAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и BAM

Canadian National Railway Company (CNI) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Brookfield Asset Management Inc. (BAM) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что CNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
4.40B
1.08B
(CNI) Общая выручка
(BAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNI и BAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian National Railway Company и Brookfield Asset Management Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
40.4%
75.9%
(CNI) Валовая рентабельность
(BAM) Валовая рентабельность
CNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 820.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

CNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 36.6%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 738.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 68.3%.

CNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 581.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 53.8%.