PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNI с BAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNI с BAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM).

Доходность

Сравнение доходности CNI и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNI и BAM

2026 (YTD)2025202420232022
CNI
Canadian National Railway Company		5.11%-0.10%-17.51%7.84%-7.06%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		-14.99%-0.24%39.70%45.61%-10.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNI:

$63.60B

BAM:

$71.78B

EPS

CNI:

$7.59

BAM:

$1.53

Коэффициент P/E

CNI:

13.61

BAM:

28.88

Коэффициент P/S

CNI:

3.71

BAM:

14.64

Коэффициент P/B

CNI:

2.95

BAM:

8.07

Общая выручка (12 мес.)

CNI:

$17.31B

BAM:

$4.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNI:

$7.54B

BAM:

$4.64B

EBITDA (12 мес.)

CNI:

$8.82B

BAM:

$3.04B

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -14.99%.

CNI

1 день
0.47%
1 месяц
-8.06%
С начала года
5.11%
6 месяцев
10.71%
1 год
7.42%
3 года*
-2.16%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
7.27%

BAM

1 день
-0.83%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-19.45%
1 год
-7.88%
3 года*
14.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian National Railway Company

Brookfield Asset Management Inc.

Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с SPYCNI с UPSCNI с ECLCNI с LANDCNI с FDX
Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с SPYBAM с BIPCBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO

Доходность на риск

CNI vs. BAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNI c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNIBAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

-0.25

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

-0.13

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.19

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

-0.43

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNI vs. BAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа BAM равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNIBAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.25

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между CNI и BAM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и BAM

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности BAM в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNI
Canadian National Railway Company		2.52%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		4.12%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNI и BAM

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и BAM.

Загрузка...

Показатели просадок

CNIBAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.66%

-30.37%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-30.37%

+15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.48%

-28.40%

+9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-8.04%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

13.71%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и BAM

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 6.90%, в то время как у Brookfield Asset Management Inc. (BAM) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNIBAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

7.32%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

22.27%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.96%

32.30%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

30.22%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

30.22%

-7.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.46B
1.49B
(CNI) Общая выручка
(BAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию