Сравнение CNI с FDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и FedEx Corporation (FDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или FDX.
Основные характеристики
| CNI | FDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.91% | 10.56% |
| Дох-ть за 1 год | 0.57% | 14.55% |
| Дох-ть за 3 года | -4.42% | 6.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.99% | 12.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.61% | 6.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 0.43 |
| Коэф-т Сортино | 0.14 | 0.78 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | 0.64 |
| Коэф-т Мартина | 0.03 | 1.36 |
| Индекс Язвы | 8.26% | 10.10% |
| Дневная вол-ть | 17.65% | 31.88% |
| Макс. просадка | -46.86% | -71.32% |
| Текущая просадка | -17.09% | -11.72% |
Фундаментальные показатели
| CNI | FDX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $68.12B | $67.03B |
| EPS | $6.06 | $16.00 |
| Цена/прибыль | 17.82 | 16.95 |
| PEG коэффициент | 3.38 | 1.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.64B | $87.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.96B | $19.66B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.91B | $10.29B |
Корреляция
Корреляция между CNI и FDX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNI и FDX
С начала года, CNI показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у FDX с доходностью 10.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNI имеют среднегодовую доходность 6.61%, а акции FDX немного отстают с 6.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNI c FDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и FDX
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FDX в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.24% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.54% | 1.70% | 1.73% | 1.30% | 1.44% |
FDX FedEx Corporation | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% | 0.43% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и FDX
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и FDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и FDX
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 3.37%, в то время как у FedEx Corporation (FDX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и FDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности