Сравнение CNI с FDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и FedEx Corporation (FDX).
Доходность
Сравнение доходности CNI и FDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNI и FDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 5.11% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
FDX FedEx Corporation | 24.89% | 5.11% | 13.49% | 49.13% | -31.64% | 0.72% | 74.27% | -4.78% | -34.67% | 35.21% |
Фундаментальные показатели
CNI:
$7.59
FDX:
$24.77
CNI:
13.61
FDX:
14.50
CNI:
3.71
FDX:
0.71
CNI:
$17.31B
FDX:
$91.93B
CNI:
$7.54B
FDX:
$22.44B
CNI:
$8.82B
FDX:
$10.48B
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у FDX с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям FDX по среднегодовой доходности: 7.27% против 9.89% соответственно.
CNI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- -2.16%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 7.27%
FDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 24.89%
- 6 месяцев
- 51.37%
- 1 год
- 51.79%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNI vs. FDX — Ранг доходности на риск
CNI
FDX
Сравнение CNI c FDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNI | FDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.65 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.24 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.64 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 7.43 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNI | FDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.65 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.22 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.30 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CNI и FDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и FDX
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FDX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.52% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
FDX FedEx Corporation | 1.61% | 1.98% | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и FDX
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и FDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNI | FDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.66% | -71.32% | +24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -19.21% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -53.70% | +24.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -65.97% | +36.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -7.13% | -11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -20.37% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 6.82% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и FDX
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 6.90%, в то время как у FedEx Corporation (FDX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNI | FDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 8.16% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 17.91% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 31.49% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 32.29% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 32.54% | -9.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и FDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNI и FDX
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 4.46B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
FDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.24B при выручке в 24.00B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 4.46B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
FDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 24.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 4.46B, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.
FDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 24.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.