PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNI с FDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNI с FDX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и FedEx Corporation (FDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или FDX.

Корреляция

Корреляция между CNI и FDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CNI и FDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и FedEx Corporation (FDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,890.24%
1,056.60%
CNI
FDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNI:

-1.07

FDX:

-0.57

Коэф-т Сортино

CNI:

-1.50

FDX:

-0.60

Коэф-т Омега

CNI:

0.83

FDX:

0.90

Коэф-т Кальмара

CNI:

-0.81

FDX:

-0.57

Коэф-т Мартина

CNI:

-1.64

FDX:

-1.49

Индекс Язвы

CNI:

14.21%

FDX:

13.75%

Дневная вол-ть

CNI:

21.26%

FDX:

36.19%

Макс. просадка

CNI:

-46.86%

FDX:

-71.32%

Текущая просадка

CNI:

-25.27%

FDX:

-31.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNI:

$60.91B

FDX:

$51.68B

EPS

CNI:

$5.06

FDX:

$15.89

Коэффициент P/E

CNI:

19.19

FDX:

13.31

Коэффициент PEG

CNI:

1.83

FDX:

0.87

Коэффициент P/S

CNI:

3.57

FDX:

0.59

Коэффициент P/B

CNI:

4.02

FDX:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

CNI:

$12.80B

FDX:

$87.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNI:

$5.36B

FDX:

$20.94B

EBITDA (12 мес.)

CNI:

$6.51B

FDX:

$10.84B

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у FDX с доходностью -24.39%. За последние 10 лет акции CNI превзошли акции FDX по среднегодовой доходности: 6.04% против 3.71% соответственно.

CNI

С начала года

-3.76%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-20.74%

5 лет

6.00%

10 лет

6.04%

FDX

С начала года

-24.39%

1 месяц

-13.27%

6 месяцев

-21.44%

1 год

-18.75%

5 лет

12.70%

10 лет

3.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNI и FDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг риск-скорректированной доходности CNI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
FDX
Ранг риск-скорректированной доходности FDX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNI c FDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CNI, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNI: -1.07
FDX: -0.57
Коэффициент Сортино CNI, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNI: -1.50
FDX: -0.60
Коэффициент Омега CNI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNI: 0.83
FDX: 0.90
Коэффициент Кальмара CNI, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNI: -0.81
FDX: -0.57
Коэффициент Мартина CNI, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNI: -1.64
FDX: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа FDX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и FDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07
-0.57
CNI
FDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и FDX

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности FDX в 2.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNI
Canadian National Railway Company		2.54%2.44%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.54%1.70%1.73%1.30%
FDX
FedEx Corporation		2.61%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%

Просадки

Сравнение просадок CNI и FDX

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и FDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.27%
-31.48%
CNI
FDX

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и FDX

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 9.63%, в то время как у FedEx Corporation (FDX) волатильность равна 18.59%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.63%
18.59%
CNI
FDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и FDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию