Сравнение CNI с FDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и FedEx Corporation (FDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или FDX.
Доходность
Сравнение доходности CNI и FDX
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у FDX с доходностью 18.49%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям FDX по среднегодовой доходности: 6.17% против 6.76% соответственно.
CNI
-11.76%
-2.71%
-12.69%
-2.11%
6.03%
6.17%
FDX
18.49%
9.40%
19.63%
17.43%
15.55%
6.76%
Фундаментальные показатели
| CNI | FDX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $67.18B | $70.37B |
| EPS | $6.04 | $16.19 |
| Цена/прибыль | 17.69 | 17.79 |
| PEG коэффициент | 3.38 | 1.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.64B | $87.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.96B | $19.66B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.45B | $10.89B |
Основные характеристики
| CNI | FDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 0.56 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | -0.30 | 1.73 |
| Индекс Язвы | 8.99% | 10.23% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 31.82% |
| Макс. просадка | -46.86% | -71.32% |
| Текущая просадка | -16.95% | -5.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CNI и FDX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNI c FDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и FDX
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FDX в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.24% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% | 1.44% |
FDX FedEx Corporation | 1.79% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% | 0.43% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и FDX
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и FDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и FDX
Canadian National Railway Company (CNI) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с FedEx Corporation (FDX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что CNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и FDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности