Сравнение WCLD с MSTZ
WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. WCLD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, WCLD returned -1.19% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. WCLD charges 0.45%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности WCLD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCLD показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
WCLD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 14.67%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- -0.43%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -8.55%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCLD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | -0.43% | -6.69% | 20.03% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between WCLD and MSTZ is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCLD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
WCLD
MSTZ
Сравнение WCLD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCLD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.55 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 6.84 | -6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCLD и MSTZ
Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCLD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -99.38% | +34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | -84.89% | +50.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.64% | -97.53% | +50.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.79% | -94.55% | +58.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 43.95% | -28.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCLD и MSTZ
Текущая волатильность для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) составляет 9.78%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что WCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCLD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 55.03% | -45.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 134.45% | -103.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.92% | 148.58% | -112.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 170.73% | -133.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 170.73% | -133.34% |
Сравнение комиссий WCLD и MSTZ
WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCLD и MSTZ
Ни WCLD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCLD and MSTZ have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to WCLD (9.78%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -1.19% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WCLD has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
WCLD and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WCLD is categorized as Technology Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and REX. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCLD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор