PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCLD с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -12.20%/yr vs 15.94%/yr for QQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.

WCLD

1 день
0.68%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-15.77%
6 месяцев
-16.95%
1 год
-17.65%
3 года*
-1.37%
5 лет*
-12.20%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-15.77%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.84%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%11.33%

Correlation

The correlation between WCLD and QQQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2019 г.

0.71

Over the past year, the correlation between WCLD and QQQ has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WCLD и QQQ

Секторы
WCLD
QQQ

Технологии

97.3%
58.7%

Здравоохранение

2.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
14.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

WCLD
97.3%
QQQ
58.7%

Здравоохранение

WCLD
2.7%
QQQ
3.7%

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
QQQ
14.3%

Сырьевые материалы

WCLD

-

QQQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

QQQ
6.4%

Энергетика

WCLD

-

QQQ
0.5%

Финансовые услуги

WCLD

-

QQQ
0.2%

Промышленность

WCLD

-

QQQ
2.6%

Недвижимость

WCLD

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

WCLD

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с BUGWCLD с SOXXWCLD с DRIVWCLD с DAVV.DE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

WCLD vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCLDQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.81

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
2.41

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.71

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

10.01

-11.17

WCLD vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCLD и QQQ

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-82.97%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-11.96%

-22.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-22.77%

-19.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-35.12%

-29.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.86%

-4.66%

-50.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-32.72%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.25%

3.23%

+12.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и QQQ

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

9.17%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.45%

14.54%

+15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.19%

17.95%

+17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.47%

22.69%

+14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.39%

22.41%

+14.98%

Сравнение комиссий WCLD и QQQ

WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и QQQ

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and QQQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (15.22%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 15.94% vs -12.20% for WCLD. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 15.94% return vs -12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for WCLD.

WCLD is categorized as Technology Equities, while QQQ is Nasdaq-100. WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор