PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WCLD с IGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WCLD и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCLD и IGV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
-21.55%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.91%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
-24.52%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -21.55%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%.


WCLD

1 день
0.53%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-21.55%
6 месяцев
-21.01%
1 год
-16.42%
3 года*
-2.57%
5 лет*
-11.12%
10 лет*

IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Cloud Computing Fund

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Сравнение комиссий WCLD и IGV

WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.


Доходность на риск

WCLD vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 22
Ранг коэф-та Мартина

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WCLDIGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

-0.41

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

-0.42

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.95

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.30

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

-0.76

-0.59

WCLD vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGV равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WCLDIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.10

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.33

-0.30

Корреляция

Корреляция между WCLD и IGV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и IGV

Ни WCLD, ни IGV не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Просадки

Сравнение просадок WCLD и IGV

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, примерно равная максимальной просадке IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и IGV.


Загрузка...

Показатели просадок


WCLDIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-63.45%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.40%

-34.72%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-45.85%

-19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.96%

-32.28%

-25.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-14.37%

-20.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

13.66%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и IGV

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WCLDIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

8.45%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.18%

19.68%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

28.42%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.51%

27.08%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.96%

25.88%

+11.08%