PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCLD с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с IGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both Technology Equities funds - WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index while IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -7.67%/yr vs 6.80%/yr for IGV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью -5.19%.

WCLD

1 день
-4.86%
1 месяц
12.10%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-9.22%
3 года*
2.44%
5 лет*
-7.67%
10 лет*
—

IGV

1 день
-4.33%
1 месяц
13.30%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.07%
1 год
-4.56%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.80%
10 лет*
16.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и IGV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-5.51%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.91%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-5.19%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%6.65%

Correlation

The correlation between WCLD and IGV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between WCLD and IGV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCLD и IGV

Секторы
WCLD
IGV

Технологии

97.2%
89.2%

Здравоохранение

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
8.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCLD
97.2%
IGV
89.2%

Здравоохранение

WCLD
2.8%
IGV

-

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
IGV
8.6%

Сырьевые материалы

WCLD

-

IGV

-

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

IGV
0.3%

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

IGV

-

Энергетика

WCLD

-

IGV

-

Финансовые услуги

WCLD

-

IGV
1.8%

Промышленность

WCLD

-

IGV
0.2%

Недвижимость

WCLD

-

IGV

-

Коммунальные услуги

WCLD

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с SOXXWCLD с DRIV
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

WCLD vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 66
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCLDIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.17

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
-0.04

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.99

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.13

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-0.27

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCLD vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа IGV равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCLDIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.25

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.37

-0.26

Просадки

Сравнение просадок WCLD и IGV

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, примерно равная максимальной просадке IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-63.45%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-36.61%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-36.61%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-45.85%

-19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.36%

-14.93%

-34.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.55%

-14.44%

-21.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.72%

17.22%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и IGV

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

11.63%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

24.39%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

27.61%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

27.86%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.49%

26.35%

+11.14%

Сравнение комиссий WCLD и IGV

WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и IGV

Ни WCLD, ни IGV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and IGV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (16.21%) compared to IGV (11.63%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs IGV's -63.45%.

On 5-year performance, IGV leads with 6.80% vs -7.67% for WCLD. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 11.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGV has performed better with a 6.80% return vs -7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.

WCLD and IGV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.39% for IGV.

IGV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор