Сравнение WCLD с IGV
WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both Technology Equities funds - WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index while IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -8.23%/yr vs 4.35%/yr for IGV. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for IGV.
Доходность
Сравнение доходности WCLD и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCLD показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -4.13%.
WCLD
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 35.70%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.12%
IGV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 20.86%
- С начала года
- -4.13%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 16.50%
- Всё время*
- 9.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.47B | $1.24B | $1.65B | |
| $29.52M | $31.53M | $33.71M |
Сравнение доходности по годам WCLD и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 9.11% | -6.69% | 7.35% | 39.35% | -51.64% | -3.21% | 109.71% | 0.84% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -4.13% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 6.04% |
Correlation
The correlation between WCLD and IGV is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between WCLD and IGV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WCLD и IGV
Секторы
WCLD
IGV
Технологии
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
WCLD
IGV
Здравоохранение
WCLD
IGV
-
Коммуникационные услуги
WCLD
IGV
Сырьевые материалы
WCLD
-
IGV
-
Потребительский циклический сектор
WCLD
-
IGV
Потребительский защитный сектор
WCLD
-
IGV
-
Энергетика
WCLD
-
IGV
-
Финансовые услуги
WCLD
-
IGV
Промышленность
WCLD
-
IGV
Недвижимость
WCLD
-
IGV
-
Коммунальные услуги
WCLD
-
IGV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCLD vs. IGV — Ранг доходности на риск
WCLD
IGV
Сравнение WCLD c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCLD | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.23 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.43 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCLD и IGV
Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, примерно равная максимальной просадке IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCLD | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -63.45% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | -36.61% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | -36.61% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | -45.85% | -19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.53% | -13.98% | -27.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.88% | -14.49% | -21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 19.42% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCLD и IGV
WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCLD | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 8.55% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.02% | 25.02% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.95% | 29.49% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.85% | 28.28% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.44% | 26.51% | +10.93% |
Сравнение комиссий WCLD и IGV
WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCLD и IGV
WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCLD and IGV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCLD has higher volatility (11.11%) compared to IGV (8.55%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs IGV's -63.45%.
On 5-year performance, IGV leads with 4.35% vs -8.23% for WCLD. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 8.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGV has performed better with a 4.35% return vs -8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.
IGV has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for WCLD.
WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.39% for IGV.
WCLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCLD и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор