Сравнение WCLD с BUG
WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -12.33%/yr vs 3.60%/yr for BUG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for BUG.
Доходность
Сравнение доходности WCLD и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCLD показывает доходность -16.34%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 11.69%.
WCLD
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -16.34%
- 6 месяцев
- -17.42%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -12.33%
- 10 лет*
- —
BUG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- -6.48%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCLD и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | -16.34% | -6.69% | 7.35% | 39.35% | -51.64% | -3.21% | 109.71% | 4.88% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.69% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
Correlation
The correlation between WCLD and BUG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between WCLD and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WCLD и BUG
Секторы
WCLD
BUG
Технологии
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
WCLD
BUG
Здравоохранение
WCLD
BUG
Коммуникационные услуги
WCLD
BUG
Сырьевые материалы
WCLD
-
BUG
-
Потребительский циклический сектор
WCLD
-
BUG
Потребительский защитный сектор
WCLD
-
BUG
Энергетика
WCLD
-
BUG
-
Финансовые услуги
WCLD
-
BUG
-
Промышленность
WCLD
-
BUG
-
Недвижимость
WCLD
-
BUG
-
Коммунальные услуги
WCLD
-
BUG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCLD vs. BUG — Ранг доходности на риск
WCLD
BUG
Сравнение WCLD c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCLD | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.17 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.35 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCLD и BUG
Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCLD | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -41.66% | -23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | -37.69% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | -37.69% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | -41.66% | -23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.17% | -11.75% | -43.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.66% | -14.38% | -21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 18.53% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCLD и BUG
WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCLD | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | 13.95% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.45% | 26.20% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.22% | 31.21% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 28.55% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 29.30% | +8.10% |
Сравнение комиссий WCLD и BUG
WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCLD и BUG
WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCLD and BUG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCLD has higher volatility (15.36%) compared to BUG (13.95%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs BUG's -41.66%.
On 5-year performance, BUG leads with 3.60% vs -12.33% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BUG has been the lower-risk option at 13.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUG has performed better with a 3.60% return vs -12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.
BUG has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for WCLD.
WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.50% for BUG.
BUG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCLD и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор