PortfoliosLab logo
Сравнение WCLD с BUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCLD и BUG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WCLD и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.53%
120.81%
WCLD
BUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCLD:

0.01

BUG:

0.68

Коэф-т Сортино

WCLD:

0.23

BUG:

1.11

Коэф-т Омега

WCLD:

1.03

BUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

WCLD:

0.00

BUG:

0.84

Коэф-т Мартина

WCLD:

0.03

BUG:

2.90

Индекс Язвы

WCLD:

10.62%

BUG:

5.76%

Дневная вол-ть

WCLD:

30.76%

BUG:

24.76%

Макс. просадка

WCLD:

-64.90%

BUG:

-41.66%

Текущая просадка

WCLD:

-49.87%

BUG:

-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 4.18%.


WCLD

С начала года

-12.71%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-0.91%

1 год

-0.18%

5 лет

2.92%

10 лет

N/A

BUG

С начала года

4.18%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

7.18%

1 год

16.91%

5 лет

15.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WCLD и BUG

WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.


График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUG: 0.50%
График комиссии WCLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCLD: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCLD и BUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WCLD
Ранг риск-скорректированной доходности WCLD, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

BUG
Ранг риск-скорректированной доходности BUG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCLD c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WCLD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WCLD: 0.01
BUG: 0.68
Коэффициент Сортино WCLD, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WCLD: 0.23
BUG: 1.11
Коэффициент Омега WCLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WCLD: 1.03
BUG: 1.14
Коэффициент Кальмара WCLD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WCLD: 0.00
BUG: 0.84
Коэффициент Мартина WCLD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WCLD: 0.03
BUG: 2.90

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа BUG равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.68
WCLD
BUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и BUG

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.


TTM202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.09%0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%

Просадки

Сравнение просадок WCLD и BUG

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.87%
-9.11%
WCLD
BUG

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и BUG

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 13.99%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.43%
13.99%
WCLD
BUG