PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCLD с BUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с BUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -7.67%/yr vs 6.86%/yr for BUG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for BUG.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 20.72%.

WCLD

1 день
-4.86%
1 месяц
12.10%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-9.22%
3 года*
2.44%
5 лет*
-7.67%
10 лет*
—

BUG

1 день
-4.04%
1 месяц
33.08%
С начала года
20.72%
6 месяцев
15.17%
1 год
2.89%
3 года*
15.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и BUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-5.51%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%6.51%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		20.72%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%

Correlation

The correlation between WCLD and BUG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.88

The correlation between WCLD and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCLD и BUG

Секторы
WCLD
BUG

Технологии

97.2%
99.9%

Здравоохранение

2.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCLD
97.2%
BUG
99.9%

Здравоохранение

WCLD
2.8%
BUG
0.0%

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
BUG
0.0%

Сырьевые материалы

WCLD

-

BUG

-

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

BUG
0.0%

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

BUG
0.0%

Энергетика

WCLD

-

BUG

-

Финансовые услуги

WCLD

-

BUG

-

Промышленность

WCLD

-

BUG

-

Недвижимость

WCLD

-

BUG

-

Коммунальные услуги

WCLD

-

BUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

Global X Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с SOXXWCLD с DRIVWCLD с DAVV.DE
Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с SKYY

Доходность на риск

WCLD vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 66
Ранг коэф-та Мартина
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCLDBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.09

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.34

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.04

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.08

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

0.16

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCLD vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа BUG равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCLDBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.09

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.24

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.49

-0.39

Просадки

Сравнение просадок WCLD и BUG

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и BUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-41.66%

-23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-37.69%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-37.69%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-41.66%

-23.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.36%

-4.62%

-44.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.55%

-14.42%

-21.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.72%

18.36%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и BUG

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

14.07%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

25.81%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

30.78%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

28.47%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.49%

29.33%

+8.16%

Сравнение комиссий WCLD и BUG

WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и BUG

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and BUG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (16.21%) compared to BUG (14.07%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs BUG's -41.66%.

On 5-year performance, BUG leads with 6.86% vs -7.67% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BUG has been the lower-risk option at 14.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUG has performed better with a 6.86% return vs -7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.

BUG has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for WCLD.

WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.50% for BUG.

BUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и BUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор