PortfoliosLab logo
Сравнение WCLD с CLOU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCLD и CLOU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WCLD и CLOU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.80%
39.47%
WCLD
CLOU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCLD:

0.06

CLOU:

0.15

Коэф-т Сортино

WCLD:

0.30

CLOU:

0.41

Коэф-т Омега

WCLD:

1.04

CLOU:

1.05

Коэф-т Кальмара

WCLD:

0.03

CLOU:

0.10

Коэф-т Мартина

WCLD:

0.16

CLOU:

0.47

Индекс Язвы

WCLD:

10.45%

CLOU:

9.12%

Дневная вол-ть

WCLD:

30.74%

CLOU:

28.08%

Макс. просадка

WCLD:

-64.90%

CLOU:

-52.92%

Текущая просадка

WCLD:

-50.47%

CLOU:

-32.06%

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у CLOU с доходностью -12.02%.


WCLD

С начала года

-13.75%

1 месяц

-8.33%

6 месяцев

-1.58%

1 год

-0.92%

5 лет

3.35%

10 лет

N/A

CLOU

С начала года

-12.02%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

2.38%

1 год

2.38%

5 лет

5.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WCLD и CLOU

WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CLOU в 0.68%.


График комиссии CLOU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOU: 0.68%
График комиссии WCLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCLD: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCLD и CLOU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WCLD
Ранг риск-скорректированной доходности WCLD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

CLOU
Ранг риск-скорректированной доходности CLOU, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCLD c CLOU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WCLD, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WCLD: 0.06
CLOU: 0.15
Коэффициент Сортино WCLD, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WCLD: 0.30
CLOU: 0.41
Коэффициент Омега WCLD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WCLD: 1.04
CLOU: 1.05
Коэффициент Кальмара WCLD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WCLD: 0.03
CLOU: 0.10
Коэффициент Мартина WCLD, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WCLD: 0.16
CLOU: 0.47

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа CLOU равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и CLOU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.15
WCLD
CLOU

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и CLOU

Ни WCLD, ни CLOU не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.10%

Просадки

Сравнение просадок WCLD и CLOU

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки CLOU в -52.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и CLOU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.47%
-32.06%
WCLD
CLOU

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и CLOU

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеют волатильность 18.54% и 17.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.54%
17.89%
WCLD
CLOU