PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCLD с CLOU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с CLOU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and CLOU (Global X Cloud Computing ETF) are both Technology Equities funds - WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index while CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -8.55%/yr vs -2.39%/yr for CLOU. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for CLOU.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и CLOU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у CLOU с доходностью 7.12%.

WCLD

1 день
0.49%
1 месяц
14.67%
6 месяцев
6.48%
С начала года
-0.43%
1 год
-1.19%
3 года*
0.95%
5 лет*
-8.55%
10 лет*
—

CLOU

1 день
0.50%
1 месяц
7.02%
6 месяцев
12.02%
С начала года
7.12%
1 год
5.81%
3 года*
4.95%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и CLOU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-0.43%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.84%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		7.12%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%-1.04%

Correlation

The correlation between WCLD and CLOU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between WCLD and CLOU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCLD и CLOU

Секторы
WCLD
CLOU

Технологии

97.3%
90.7%

Здравоохранение

2.7%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCLD
97.3%
CLOU
90.7%

Здравоохранение

WCLD
2.7%
CLOU
0.6%

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
CLOU
4.0%

Сырьевые материалы

WCLD

-

CLOU

-

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

CLOU
2.0%

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

CLOU

-

Энергетика

WCLD

-

CLOU

-

Финансовые услуги

WCLD

-

CLOU

-

Промышленность

WCLD

-

CLOU

-

Недвижимость

WCLD

-

CLOU
3.2%

Коммунальные услуги

WCLD

-

CLOU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

Global X Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с IGVWCLD с SOXXWCLD с DRIV
Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SOXQCLOU с SCHD

Доходность на риск

WCLD vs. CLOU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c CLOU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCLDCLOUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.19

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.49

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.21

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

0.49

-0.57

WCLD vs. CLOU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа CLOU равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и CLOU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCLD и CLOU

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки CLOU в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и CLOU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDCLOUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-53.74%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-27.24%

-7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-33.18%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-53.74%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.64%

-23.29%

-23.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.79%

-24.45%

-11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.44%

11.86%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и CLOU

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Global X Cloud Computing ETF (CLOU) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDCLOUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

8.05%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.24%

25.82%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

30.32%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.64%

30.76%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.39%

30.73%

+6.66%

Сравнение комиссий WCLD и CLOU

WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CLOU в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и CLOU

Ни WCLD, ни CLOU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WCLD and CLOU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WCLD has higher volatility (9.78%) compared to CLOU (8.05%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs CLOU's -53.74%.

On 5-year performance, CLOU leads with -2.39% vs -8.55% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CLOU has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CLOU has performed better with a -2.39% return vs -8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

WCLD and CLOU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.68% for CLOU.

CLOU currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и CLOU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор