PortfoliosLab logo
Сравнение WCLD с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCLD и SOXX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WCLD и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.19%
174.18%
WCLD
SOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCLD:

0.01

SOXX:

-0.22

Коэф-т Сортино

WCLD:

0.23

SOXX:

-0.03

Коэф-т Омега

WCLD:

1.03

SOXX:

1.00

Коэф-т Кальмара

WCLD:

0.00

SOXX:

-0.23

Коэф-т Мартина

WCLD:

0.02

SOXX:

-0.56

Индекс Язвы

WCLD:

10.54%

SOXX:

17.37%

Дневная вол-ть

WCLD:

30.76%

SOXX:

43.48%

Макс. просадка

WCLD:

-64.90%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

WCLD:

-49.93%

SOXX:

-30.02%

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -12.82%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -14.13%.


WCLD

С начала года

-12.82%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-0.64%

1 год

1.29%

5 лет

3.57%

10 лет

N/A

SOXX

С начала года

-14.13%

1 месяц

-6.88%

6 месяцев

-19.27%

1 год

-12.42%

5 лет

20.27%

10 лет

20.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WCLD и SOXX

WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.


График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXX: 0.46%
График комиссии WCLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCLD: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCLD и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WCLD
Ранг риск-скорректированной доходности WCLD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCLD c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WCLD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WCLD: 0.01
SOXX: -0.22
Коэффициент Сортино WCLD, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WCLD: 0.23
SOXX: -0.03
Коэффициент Омега WCLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WCLD: 1.03
SOXX: 1.00
Коэффициент Кальмара WCLD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WCLD: 0.00
SOXX: -0.23
Коэффициент Мартина WCLD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WCLD: 0.02
SOXX: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
-0.22
WCLD
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и SOXX

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.80%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок WCLD и SOXX

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.93%
-30.02%
WCLD
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и SOXX

Текущая волатильность для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) составляет 18.49%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что WCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.49%
25.98%
WCLD
SOXX