PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCLD с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с SKYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) are both Technology Equities funds - WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index while SKYY tracks the ISE Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -7.63%/yr vs 8.50%/yr for SKYY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for SKYY.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у SKYY с доходностью 13.77%.

WCLD

1 день
0.18%
1 месяц
11.25%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-5.29%
1 год
-9.18%
3 года*
2.28%
5 лет*
-7.63%
10 лет*
—

SKYY

1 день
0.17%
1 месяц
13.59%
С начала года
13.77%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.33%
3 года*
25.31%
5 лет*
8.50%
10 лет*
17.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и SKYY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-5.34%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.91%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		13.77%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%4.68%

Correlation

The correlation between WCLD and SKYY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between WCLD and SKYY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCLD и SKYY

Секторы
WCLD
SKYY

Технологии

97.2%
88.9%

Здравоохранение

2.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCLD
97.2%
SKYY
88.9%

Здравоохранение

WCLD
2.8%
SKYY
1.6%

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
SKYY
4.8%

Сырьевые материалы

WCLD

-

SKYY

-

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

SKYY
1.6%

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

SKYY

-

Энергетика

WCLD

-

SKYY

-

Финансовые услуги

WCLD

-

SKYY

-

Промышленность

WCLD

-

SKYY
1.6%

Недвижимость

WCLD

-

SKYY

-

Коммунальные услуги

WCLD

-

SKYY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с SOXXWCLD с DRIVWCLD с DAVV.DE
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOOSKYY с BUG

Доходность на риск

WCLD vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 66
Ранг коэф-та Мартина
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCLDSKYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.95

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.48

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.97

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

2.16

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCLD vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SKYY равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCLDSKYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.95

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.28

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.58

-0.47

Просадки

Сравнение просадок WCLD и SKYY

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и SKYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-53.20%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-27.39%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-31.80%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-53.20%

-11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.27%

-4.63%

-44.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.56%

-10.90%

-24.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.73%

12.20%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и SKYY

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

11.57%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.28%

23.13%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.98%

27.83%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

30.57%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.48%

26.85%

+10.63%

Сравнение комиссий WCLD и SKYY

WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SKYY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и SKYY

Ни WCLD, ни SKYY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and SKYY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (16.20%) compared to SKYY (11.57%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs SKYY's -53.20%.

On 5-year performance, SKYY leads with 8.50% vs -7.63% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SKYY has been the lower-risk option at 11.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYY has performed better with a 8.50% return vs -7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

WCLD and SKYY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while SKYY tracks ISE Cloud Computing Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.60% for SKYY.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и SKYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор