PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCLD с FCLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с FCLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) are both Technology Equities funds - WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index while FCLD tracks the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, WCLD returned 2.44%/yr vs 28.24%/yr for FCLD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for FCLD.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и FCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 34.57%.

WCLD

1 день
-4.86%
1 месяц
12.10%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-9.22%
3 года*
2.44%
5 лет*
-7.67%
10 лет*
—

FCLD

1 день
-2.61%
1 месяц
19.91%
С начала года
34.57%
6 месяцев
36.74%
1 год
45.14%
3 года*
28.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и FCLD

2026 (YTD)20252024202320222021
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-5.51%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-11.21%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		34.57%8.19%21.80%53.05%-41.32%-1.32%

Correlation

The correlation between WCLD and FCLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between WCLD and FCLD shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCLD и FCLD

Секторы
WCLD
FCLD

Технологии

97.2%
86.1%

Здравоохранение

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
3.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCLD
97.2%
FCLD
86.1%

Здравоохранение

WCLD
2.8%
FCLD

-

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
FCLD
3.7%

Сырьевые материалы

WCLD

-

FCLD

-

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

FCLD
2.3%

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

FCLD

-

Энергетика

WCLD

-

FCLD

-

Финансовые услуги

WCLD

-

FCLD

-

Промышленность

WCLD

-

FCLD

-

Недвижимость

WCLD

-

FCLD
7.9%

Коммунальные услуги

WCLD

-

FCLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

Fidelity Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с SOXXWCLD с DRIVWCLD с DAVV.DE
Часто сравнивают с FCLD:
FCLD с SKYYFCLD с CLOUFCLD с FDIGFCLD с SKYUFCLD с VGTFCLD с CLODFCLD с SPY

Доходность на риск

WCLD vs. FCLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 66
Ранг коэф-та Мартина
FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c FCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCLDFCLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.66

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.27

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.60

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

6.81

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCLD vs. FCLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FCLD равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и FCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCLDFCLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.66

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.34

-0.23

Просадки

Сравнение просадок WCLD и FCLD

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и FCLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDFCLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-50.85%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-17.48%

-17.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-34.80%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.36%

-4.00%

-45.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.55%

-20.51%

-15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.72%

6.64%

+8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и FCLD

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDFCLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

10.45%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

22.07%

+8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

27.40%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

30.50%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.49%

30.50%

+6.99%

Сравнение комиссий WCLD и FCLD

WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и FCLD

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.02%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and FCLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (16.21%) compared to FCLD (10.45%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs FCLD's -50.85%.

On 3-year performance, FCLD leads with 28.24% vs 2.44% for WCLD. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FCLD has been the lower-risk option at 10.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCLD has performed better with a 28.24% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.

FCLD has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for WCLD.

WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.39% for FCLD.

FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и FCLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор