PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBCIX с LCGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBCIX с LCGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX).

WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WBCIX и LCGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBCIX и LCGFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-1.56%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		-12.48%11.79%26.09%40.48%-32.48%28.29%36.64%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, WBCIX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у LCGFX с доходностью -12.48%.

WBCIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.95%
3 года*
7.03%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

LCGFX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-14.11%
1 год
7.92%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

William Blair Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с TRLGXWBCIX с DODGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX
Часто сравнивают с LCGFX:
LCGFX с WPSGXLCGFX с VOOLCGFX с SPYLCGFX с SCHGLCGFX с VOOGLCGFX с VINIXLCGFX с VONG

Сравнение комиссий WBCIX и LCGFX

WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LCGFX в 0.65%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

WBCIX vs. LCGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBCIX c LCGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBCIXLCGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.40

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.75

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.31

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

0.96

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBCIX vs. LCGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBCIX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCGFX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBCIX и LCGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBCIXLCGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.35

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.07

Корреляция

Корреляция между WBCIX и LCGFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBCIX и LCGFX

Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности LCGFX в 9.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.03%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		9.78%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%

Просадки

Сравнение просадок WBCIX и LCGFX

Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки LCGFX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и LCGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBCIXLCGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-62.95%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-20.59%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-37.25%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-17.85%

+9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-21.57%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

6.67%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WBCIX и LCGFX

William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBCIXLCGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.30%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

12.19%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

22.32%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

21.78%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

21.24%

+2.71%