PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LCGFX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LCGFXVONG
Дох-ть с нач. г.27.76%29.38%
Дох-ть за 1 год39.85%41.50%
Дох-ть за 3 года4.43%9.47%
Дох-ть за 5 лет14.39%19.65%
Дох-ть за 10 лет10.52%16.57%
Коэф-т Шарпа2.482.56
Коэф-т Сортино3.213.29
Коэф-т Омега1.451.47
Коэф-т Кальмара2.103.26
Коэф-т Мартина13.7212.90
Индекс Язвы3.00%3.32%
Дневная вол-ть16.55%16.71%
Макс. просадка-39.85%-32.72%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между LCGFX и VONG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и VONG

С начала года, LCGFX показывает доходность 27.76%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 29.38%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.52% против 16.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.83%
16.86%
LCGFX
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCGFX и VONG

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.


LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
График комиссии LCGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LCGFX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LCGFX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LCGFX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LCGFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LCGFX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LCGFX, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.72
VONG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONG, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONG, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONG, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONG, с текущим значением в 12.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.90

Сравнение коэффициента Шарпа LCGFX и VONG

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.56
LCGFX
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и VONG

LCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.11%0.00%0.21%0.28%0.13%0.00%0.31%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и VONG

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
LCGFX
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и VONG

William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.28%
4.97%
LCGFX
VONG