Сравнение LCGFX с WPSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX).
LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LCGFX и WPSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCGFX и WPSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | -12.48% | 11.79% | 26.09% | 40.48% | -32.48% | 28.29% | 36.64% | 36.44% | 5.18% | 31.29% |
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | -10.24% | 6.29% | 11.16% | 19.70% | -24.61% | 31.53% | 21.22% | 44.50% | 1.56% | 22.99% |
Доходность по периодам
С начала года, LCGFX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у WPSGX с доходностью -10.24%. За последние 10 лет акции LCGFX превзошли акции WPSGX по среднегодовой доходности: 14.79% против 11.40% соответственно.
LCGFX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -14.11%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 14.79%
WPSGX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCGFX и WPSGX
LCGFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WPSGX в 0.75%.
Доходность на риск
LCGFX vs. WPSGX — Ранг доходности на риск
LCGFX
WPSGX
Сравнение LCGFX c WPSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCGFX | WPSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.02 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.10 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.01 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | -0.04 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCGFX | WPSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.02 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.18 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.17 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между LCGFX и WPSGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCGFX и WPSGX
Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности WPSGX в 9.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | 9.78% | 8.56% | 5.97% | 0.00% | 0.82% | 4.29% | 3.83% | 6.46% | 17.08% | 0.56% | 1.10% | 9.86% |
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | 9.49% | 8.52% | 11.43% | 1.15% | 1.95% | 10.55% | 3.56% | 6.53% | 8.08% | 3.51% | 0.44% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок LCGFX и WPSGX
Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки WPSGX в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и WPSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCGFX | WPSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -90.28% | +27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -15.52% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -32.60% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -36.22% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.85% | -13.19% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -36.85% | +15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 4.52% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCGFX и WPSGX
William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCGFX | WPSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.48% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 10.27% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 18.33% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 18.11% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 19.49% | +1.75% |