PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCGFX с WPSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCGFX с WPSGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX).

LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCGFX или WPSGX.

Корреляция

Корреляция между LCGFX и WPSGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и WPSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCGFX:

-0.07

WPSGX:

-0.19

Коэф-т Сортино

LCGFX:

0.06

WPSGX:

-0.07

Коэф-т Омега

LCGFX:

1.01

WPSGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

LCGFX:

-0.07

WPSGX:

-0.10

Коэф-т Мартина

LCGFX:

-0.18

WPSGX:

-0.29

Индекс Язвы

LCGFX:

9.96%

WPSGX:

10.56%

Дневная вол-ть

LCGFX:

24.56%

WPSGX:

20.49%

Макс. просадка

LCGFX:

-39.85%

WPSGX:

-64.30%

Текущая просадка

LCGFX:

-16.07%

WPSGX:

-18.06%

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у WPSGX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции LCGFX превзошли акции WPSGX по среднегодовой доходности: 9.22% против 6.60% соответственно.

LCGFX

С начала года

-6.34%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-1.90%

5 лет

10.68%

10 лет

9.22%

WPSGX

С начала года

1.02%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

-13.21%

1 год

-3.83%

5 лет

5.62%

10 лет

6.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LCGFX и WPSGX

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WPSGX в 0.75%.

WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCGFX и WPSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCGFX
Ранг риск-скорректированной доходности LCGFX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
WPSGX
Ранг риск-скорректированной доходности WPSGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCGFX c WPSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа WPSGX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и WPSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и WPSGX

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности WPSGX в 11.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		6.37%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%9.28%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		11.31%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%3.26%8.08%3.51%0.44%2.89%2.84%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и WPSGX

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки WPSGX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и WPSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и WPSGX

William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...