PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LCGFX с WPSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LCGFXWPSGX
Дох-ть с нач. г.27.76%12.94%
Дох-ть за 1 год39.85%24.17%
Дох-ть за 3 года4.43%-2.42%
Дох-ть за 5 лет14.39%7.18%
Дох-ть за 10 лет10.52%7.94%
Коэф-т Шарпа2.481.97
Коэф-т Сортино3.212.70
Коэф-т Омега1.451.36
Коэф-т Кальмара2.100.31
Коэф-т Мартина13.7212.37
Индекс Язвы3.00%2.00%
Дневная вол-ть16.55%12.53%
Макс. просадка-39.85%-96.12%
Текущая просадка0.00%-73.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между LCGFX и WPSGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и WPSGX

С начала года, LCGFX показывает доходность 27.76%, что значительно выше, чем у WPSGX с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции LCGFX превзошли акции WPSGX по среднегодовой доходности: 10.52% против 7.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.83%
8.00%
LCGFX
WPSGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCGFX и WPSGX

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WPSGX в 0.75%.


WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
График комиссии WPSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии LCGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LCGFX c WPSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LCGFX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LCGFX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LCGFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LCGFX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LCGFX, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.72
WPSGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPSGX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WPSGX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WPSGX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WPSGX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WPSGX, с текущим значением в 12.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.42

Сравнение коэффициента Шарпа LCGFX и WPSGX

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPSGX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и WPSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
1.98
LCGFX
WPSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и WPSGX

LCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.


TTM20232022202120202019201820172016
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.11%0.00%0.21%0.28%0.13%0.00%0.31%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
0.32%0.36%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и WPSGX

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки WPSGX в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и WPSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-8.76%
LCGFX
WPSGX

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и WPSGX

William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.28%
3.59%
LCGFX
WPSGX