PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LCGFX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LCGFXVOOG
Дох-ть с нач. г.29.38%35.27%
Дох-ть за 1 год42.07%46.56%
Дох-ть за 3 года4.81%8.15%
Дох-ть за 5 лет14.66%18.15%
Дох-ть за 10 лет10.55%15.25%
Коэф-т Шарпа2.472.66
Коэф-т Сортино3.213.40
Коэф-т Омега1.451.49
Коэф-т Кальмара2.102.74
Коэф-т Мартина13.6914.13
Индекс Язвы2.99%3.21%
Дневная вол-ть16.57%17.04%
Макс. просадка-39.85%-32.73%
Текущая просадка-0.03%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между LCGFX и VOOG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и VOOG

С начала года, LCGFX показывает доходность 29.38%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 35.27%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.55% против 15.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.78%
19.77%
LCGFX
VOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCGFX и VOOG

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
График комиссии LCGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LCGFX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LCGFX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LCGFX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LCGFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LCGFX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LCGFX, с текущим значением в 13.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.69
VOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOOG, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOOG, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOOG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOOG, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOOG, с текущим значением в 14.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.13

Сравнение коэффициента Шарпа LCGFX и VOOG

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.66
LCGFX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и VOOG

LCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.11%0.00%0.21%0.28%0.13%0.00%0.31%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.59%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и VOOG

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
0
LCGFX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и VOOG

William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 5.37% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
5.25%
LCGFX
VOOG