Сравнение LCGFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LCGFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCGFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | -12.48% | 11.79% | 26.09% | 40.48% | -32.48% | 28.29% | 36.64% | 36.44% | 5.18% | 31.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, LCGFX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LCGFX имеют среднегодовую доходность 14.79%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.
LCGFX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -14.11%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 14.79%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCGFX и VOO
LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
LCGFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
LCGFX
VOO
Сравнение LCGFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCGFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.01 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.53 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.55 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 7.31 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCGFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.01 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.71 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.83 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между LCGFX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCGFX и VOO
Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | 9.78% | 8.56% | 5.97% | 0.00% | 0.82% | 4.29% | 3.83% | 6.46% | 17.08% | 0.56% | 1.10% | 9.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок LCGFX и VOO
Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCGFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -33.99% | -28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -11.98% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -24.52% | -12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -33.99% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.85% | -5.55% | -12.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -3.72% | -17.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 2.55% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCGFX и VOO
William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCGFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.34% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 9.47% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 18.11% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 16.82% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 17.99% | +3.25% |