PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LCGFX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.65%
13.23%
LCGFX
VOO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCGFX показывает доходность 27.76%, а VOO немного ниже – 26.58%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.32% против 13.22% соответственно.


LCGFX

С начала года

27.76%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

9.65%

1 год

33.05%

5 лет (среднегодовая)

14.06%

10 лет (среднегодовая)

10.32%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


LCGFXVOO
Коэф-т Шарпа2.002.69
Коэф-т Сортино2.633.59
Коэф-т Омега1.371.50
Коэф-т Кальмара2.063.88
Коэф-т Мартина10.9617.58
Индекс Язвы3.02%1.86%
Дневная вол-ть16.54%12.19%
Макс. просадка-39.85%-33.99%
Текущая просадка-1.50%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCGFX и VOO

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
График комиссии LCGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между LCGFX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LCGFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LCGFX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.002.69
Коэффициент Сортино LCGFX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.633.59
Коэффициент Омега LCGFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.50
Коэффициент Кальмара LCGFX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.063.88
Коэффициент Мартина LCGFX, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.9617.58
LCGFX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.69
LCGFX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и VOO

LCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.11%0.00%0.21%0.28%0.13%0.00%0.31%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и VOO

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.50%
-0.53%
LCGFX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и VOO

William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.59%
3.99%
LCGFX
VOO