Сравнение LCGFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCGFX или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности LCGFX и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, LCGFX показывает доходность 26.79%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.53%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.26% против 16.49% соответственно.
LCGFX
26.79%
0.35%
9.08%
32.99%
13.91%
10.26%
SCHG
32.53%
2.62%
15.29%
38.57%
20.39%
16.49%
Основные характеристики
| LCGFX | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 10.86 | 12.27 |
| Индекс Язвы | 3.01% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 16.54% | 17.00% |
| Макс. просадка | -39.85% | -34.59% |
| Текущая просадка | -2.25% | -1.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCGFX и SCHG
LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между LCGFX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LCGFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCGFX и SCHG
LCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.21% | 0.28% | 0.13% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок LCGFX и SCHG
Максимальная просадка LCGFX за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LCGFX и SCHG
William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.77% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.