Сравнение LCGFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCGFX или SCHG.
Основные характеристики
| LCGFX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.22% | 34.56% |
| Дох-ть за 1 год | 39.16% | 44.80% |
| Дох-ть за 3 года | 4.87% | 11.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.57% | 21.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.55% | 16.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 13.99 | 15.40 |
| Индекс Язвы | 2.99% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 16.48% | 16.96% |
| Макс. просадка | -39.85% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LCGFX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LCGFX и SCHG
С начала года, LCGFX показывает доходность 29.22%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.56%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.55% против 16.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCGFX и SCHG
LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LCGFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCGFX и SCHG
LCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.21% | 0.28% | 0.13% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок LCGFX и SCHG
Максимальная просадка LCGFX за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LCGFX и SCHG
William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.34% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.