PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCGFX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCGFX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCGFX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		-12.48%11.79%26.09%40.48%-32.48%28.29%36.64%36.44%5.18%31.29%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.79% против 16.95% соответственно.

LCGFX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-14.11%
1 год
7.92%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
14.79%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Large Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с LCGFX:
LCGFX с WPSGXLCGFX с VOOLCGFX с SPYLCGFX с VOOGLCGFX с VINIXLCGFX с VONGLCGFX с VCR
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий LCGFX и SCHG

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

LCGFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCGFXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.76

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.24

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.09

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

3.71

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCGFX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCGFXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.79

-0.48

Корреляция

Корреляция между LCGFX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и SCHG

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		9.78%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и SCHG

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

LCGFXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-34.59%

-28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-16.41%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-34.59%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-34.59%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.85%

-12.51%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-5.22%

-16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

4.84%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и SCHG

Текущая волатильность для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) составляет 6.30%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCGFXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.77%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.54%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

22.45%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

22.31%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

21.51%

-0.27%