Сравнение LCGFX с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCGFX и SCHG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund	-11.98%	11.79%	26.09%	40.48%	-32.48%	28.29%	36.64%	36.44%	5.18%	31.29%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-9.70%	17.50%	34.95%	50.10%	-31.80%	28.11%	39.14%	36.02%	-1.36%	28.05%

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.86% против 17.00% соответственно.

LCGFX

1 день: 0.57%

1 месяц: -4.74%

С начала года: -11.98%

6 месяцев: -14.01%

1 год: 7.72%

3 года*: 15.97%

5 лет*: 7.74%

10 лет*: 14.86%

SCHG

1 день: 0.03%

1 месяц: -3.86%

С начала года: -9.70%

6 месяцев: -8.38%

1 год: 16.03%

3 года*: 22.25%

5 лет*: 12.77%

10 лет*: 17.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

William Blair Large Cap Growth Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с LCGFX:

LCGFX с WPSGX LCGFX с VOO LCGFX с SPY LCGFX с VOOG LCGFX с VINIX LCGFX с VONG LCGFX с VCR

Часто сравнивают с SCHG:

SCHG с SCHD SCHG с QQQM SCHG с VUG SCHG с VOO SCHG с QQQ SCHG с SPMO SCHG с SPYG

Сравнение комиссий LCGFX и SCHG

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

LCGFX

William Blair Large Cap Growth Fund

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

LCGFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCGFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SCHG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LCGFX	SCHG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.39	0.72	-0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.73	1.19	-0.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.17	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.48	1.04	-0.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.45	3.47	-2.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCGFX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LCGFX	SCHG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.39	0.72	-0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	0.57	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	0.79	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.79	-0.48

Корреляция

Корреляция между LCGFX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и SCHG

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности SCHG в 0.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund	9.73%	8.56%	5.97%	0.00%	0.82%	4.29%	3.83%	6.46%	17.08%	0.56%	1.10%	9.86%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.43%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и SCHG

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

	LCGFX	SCHG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.95%	-34.59%	-28.36%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.59%	-16.41%	-4.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.25%	-34.59%	-2.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.25%	-34.59%	-2.66%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.38%	-12.48%	-4.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.57%	-5.23%	-16.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.76%	4.90%	+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и SCHG

William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.36% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LCGFX	SCHG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.36%	6.65%	-0.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.20%	12.52%	-0.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.32%	22.44%	-0.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.77%	22.30%	-0.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.24%	21.51%	-0.27%

Сравнение LCGFX с SCHG

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и SCHG

Сравнение доходности по годам LCGFX и SCHG

Доходность по периодам

LCGFX

SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LCGFX и SCHG

Доходность на риск

LCGFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

LCGFX

SCHG

Сравнение LCGFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LCGFX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и SCHG

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и SCHG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и SCHG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)