Сравнение LCGFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCGFX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности LCGFX и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCGFX показывает доходность 27.76%, а SPY немного ниже – 26.47%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.32% против 13.14% соответственно.
LCGFX
27.76%
2.61%
9.65%
33.05%
14.06%
10.32%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| LCGFX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.06 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 10.96 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.54% | 12.14% |
| Макс. просадка | -39.85% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.50% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCGFX и SPY
LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между LCGFX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LCGFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCGFX и SPY
LCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.21% | 0.28% | 0.13% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок LCGFX и SPY
Максимальная просадка LCGFX за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LCGFX и SPY
William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.