Сравнение LCGFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCGFX или SPY.
Основные характеристики
| LCGFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.76% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 39.85% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 4.43% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.39% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.52% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 13.72 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.55% | 12.27% |
| Макс. просадка | -39.85% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LCGFX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LCGFX и SPY
С начала года, LCGFX показывает доходность 27.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.52% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCGFX и SPY
LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LCGFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCGFX и SPY
LCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.21% | 0.28% | 0.13% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок LCGFX и SPY
Максимальная просадка LCGFX за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LCGFX и SPY
William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.