PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCGFX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCGFX с SPY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCGFX или SPY.

Корреляция

Корреляция между LCGFX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCGFX:

-0.07

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

LCGFX:

0.06

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

LCGFX:

1.01

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

LCGFX:

-0.07

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

LCGFX:

-0.18

SPY:

2.17

Индекс Язвы

LCGFX:

9.96%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

LCGFX:

24.53%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

LCGFX:

-39.85%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LCGFX:

-16.07%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.20% против 12.35% соответственно.

LCGFX

С начала года

-6.34%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-1.69%

5 лет

10.79%

10 лет

9.20%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.87%

5 лет

15.76%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LCGFX и SPY

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCGFX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCGFX
Ранг риск-скорректированной доходности LCGFX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCGFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и SPY

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		0.07%0.06%0.00%0.11%0.00%0.21%0.28%0.13%0.00%0.31%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и SPY

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и SPY

Загрузка...