PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LCGFX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LCGFXVINIX
Дох-ть с нач. г.27.76%25.68%
Дох-ть за 1 год39.85%37.32%
Дох-ть за 3 года4.43%9.75%
Дох-ть за 5 лет14.39%15.75%
Дох-ть за 10 лет10.52%13.35%
Коэф-т Шарпа2.483.05
Коэф-т Сортино3.214.07
Коэф-т Омега1.451.57
Коэф-т Кальмара2.104.46
Коэф-т Мартина13.7220.20
Индекс Язвы3.00%1.87%
Дневная вол-ть16.55%12.37%
Макс. просадка-39.85%-55.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между LCGFX и VINIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и VINIX

С начала года, LCGFX показывает доходность 27.76%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью 25.68%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 10.52% против 13.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.83%
15.05%
LCGFX
VINIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCGFX и VINIX

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.


LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
График комиссии LCGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LCGFX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LCGFX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LCGFX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LCGFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LCGFX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LCGFX, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.72
VINIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VINIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VINIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VINIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VINIX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VINIX, с текущим значением в 20.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.20

Сравнение коэффициента Шарпа LCGFX и VINIX

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
3.05
LCGFX
VINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и VINIX

LCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.11%0.00%0.21%0.28%0.13%0.00%0.31%0.00%0.00%0.00%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
1.26%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и VINIX

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
LCGFX
VINIX

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и VINIX

William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.28%
3.92%
LCGFX
VINIX