Сравнение WBCIX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности WBCIX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBCIX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | -4.33% | 1.29% | 12.04% | 13.26% | -17.11% | 26.63% | 20.60% | 10.29% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 16.18% |
Доходность по периодам
С начала года, WBCIX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у BOSOX с доходностью -4.10%.
WBCIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- —
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBCIX и BOSOX
WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
WBCIX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
WBCIX
BOSOX
Сравнение WBCIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBCIX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | -0.13 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | -0.05 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.33 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -1.03 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBCIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.13 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между WBCIX и BOSOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBCIX и BOSOX
Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 3.12% | 2.98% | 1.35% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок WBCIX и BOSOX
Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBCIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -51.32% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -11.89% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -22.36% | -5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -16.07% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -7.26% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.82% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBCIX и BOSOX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBCIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 4.10% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 10.48% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 18.96% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 17.82% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 19.56% | +4.37% |