Сравнение WBALX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WBALX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBALX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | -3.00% | 3.77% | 6.85% | 9.27% | -9.95% | 13.11% | 8.13% | 17.94% | -1.79% | 11.16% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, WBALX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции WBALX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.46% против 7.28% соответственно.
WBALX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 5.46%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBALX и TPDAX
WBALX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
WBALX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
WBALX
TPDAX
Сравнение WBALX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBALX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 2.18 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 2.82 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 3.59 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 13.57 | -13.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBALX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.18 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.96 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между WBALX и TPDAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBALX и TPDAX
Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | 5.10% | 4.95% | 4.98% | 1.11% | 1.95% | 2.57% | 1.08% | 1.88% | 9.78% | 2.72% | 3.26% | 5.51% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBALX и TPDAX
Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBALX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -22.29% | -20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -7.58% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | -17.58% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | -22.29% | +6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -4.97% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.94% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.01% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBALX и TPDAX
Текущая волатильность для Weitz Balanced Fund (WBALX) составляет 2.37%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что WBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBALX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 4.40% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 9.86% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 12.29% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 10.14% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 9.87% | -2.18% |