- ISIN
- US8874325819
- CUSIP
- 887432581
- Эмитент
- Timothy Plan
- Дата выпуска
- 3 нояб. 2009 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции TPDAX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TPDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,525.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) показал доход в 9.66% с начала года и 22.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TPDAX составила 6.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.61%.
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 6.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность TPDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TPDAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.42% | 6.53% | -4.48% | 2.91% | -1.05% | -1.48% | 9.66% | ||||||
| 2025 | 1.96% | 1.78% | 3.14% | 0.68% | 0.87% | 1.13% | -0.00% | 3.63% | 3.94% | 0.67% | 3.28% | 0.69% | 23.97% |
| 2024 | -2.30% | -0.38% | 3.51% | -0.96% | 2.46% | -0.51% | 3.43% | 1.62% | 2.08% | -0.54% | 0.07% | -3.06% | 5.29% |
| 2023 | 4.92% | -4.32% | 2.33% | 0.61% | -3.17% | 1.95% | 2.83% | -1.12% | -2.26% | -0.00% | 3.24% | 2.88% | 7.71% |
| 2022 | -2.12% | 2.60% | 4.29% | -3.50% | -0.42% | -6.59% | 3.53% | -2.68% | -6.71% | 2.64% | 5.29% | -1.17% | -5.63% |
| 2021 | 0.00% | -0.08% | 1.42% | 3.50% | 3.30% | -1.02% | 1.47% | -0.00% | -2.17% | 3.77% | -1.64% | 3.21% | 12.15% |
Метрики бенчмарка
Timothy Plan Defensive Strategies Fund has an annualized alpha of 0.94%, beta of 0.37, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2009.
- This fund participated in 47.60% of S&P 500 Index downside but only 39.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.45 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.94%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 39.26%
- Участие в снижении
- 47.60%
Комиссия
Комиссия TPDAX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TPDAX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.65 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 11.88 | -2.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Timothy Plan Defensive Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.38 | $0.32 | $0.57 | $0.07 | $0.00 | $0.34 | $0.28 | $0.02 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timothy Plan Defensive Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Timothy Plan Defensive Strategies Fund показал максимальную просадку в 22.29%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.
Текущая просадка Timothy Plan Defensive Strategies Fund составляет 4.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -22.29%март 2020 г. | 23d | 4mo 11d | 5mo 4dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.06%янв. 2016 г. | 3y 4mo | 3y 7mo | 6y 11moсент. 2012 г. - сент. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.58%сент. 2022 г. | 5mo 9d | 1y 9mo | 2y 2moапр. 2022 г. - июль 2024 г. |
Откат 2011 года2011 | -9.89%окт. 2011 г. | 2mo 8d | 21d | 2mo 29dиюль 2011 г. - окт. 2011 г. |
Откат 2012 года2012 | -9.23%июнь 2012 г. | 3mo 8d | 3mo 11d | 6mo 19dфевр. 2012 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| TPDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -56.78% | +34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -9.10% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.58% | -18.90% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -25.43% | +7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -33.92% | +11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -2.49% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -10.72% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.03% | +0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TPDAX
Добавьте Timothy Plan Defensive Strategies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TPDAX