График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Timothy Plan Defensive Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) показал доход в 7.48% с начала года и 24.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TPDAX составила 7.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TPDAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.42% | 6.53% | -6.08% | 7.48% | |||||||||
| 2025 | 1.96% | 1.78% | 3.14% | 0.68% | 0.87% | 1.13% | -0.00% | 3.63% | 3.94% | 0.67% | 3.28% | 0.69% | 23.97% |
| 2024 | -2.30% | -0.38% | 3.51% | -0.96% | 2.46% | -0.51% | 3.43% | 1.62% | 2.08% | -0.54% | 0.07% | -3.06% | 5.29% |
| 2023 | 4.92% | -4.32% | 2.33% | 0.61% | -3.17% | 1.95% | 2.83% | -1.12% | -2.26% | 0.00% | 3.24% | 2.88% | 7.71% |
| 2022 | -2.12% | 2.60% | 4.29% | -3.50% | -0.42% | -6.59% | 3.53% | -2.68% | -6.71% | 2.64% | 5.29% | -1.17% | -5.63% |
| 2021 | 0.00% | -0.08% | 1.42% | 3.50% | 3.30% | -1.02% | 1.47% | -0.00% | -2.17% | 3.77% | -1.64% | 3.21% | 12.15% |
Метрики бенчмарка
Timothy Plan Defensive Strategies Fund: годовая альфа составляет 1.27%, бета — 0.37, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 06.11.2009.
- Этот фонд участвовал в 47.45% снижения S&P 500 Index, но только в 40.68% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.37 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.45 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.27%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 40.68%
- Участие в снижении
- 47.45%
Комиссия
Комиссия TPDAX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TPDAX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TPDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.90 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.39 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.40 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 6.61 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TPDAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Timothy Plan Defensive Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.38 | $0.32 | $0.57 | $0.07 | $0.00 | $0.34 | $0.28 | $0.02 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timothy Plan Defensive Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Timothy Plan Defensive Strategies Fund показал максимальную просадку в 22.29%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.
Текущая просадка Timothy Plan Defensive Strategies Fund составляет 6.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.29% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 90 | 27 июл. 2020 г. | 108 |
| -19.06% | 17 сент. 2012 г. | 840 | 20 янв. 2016 г. | 912 | 4 сент. 2019 г. | 1752 |
| -17.58% | 21 апр. 2022 г. | 110 | 27 сент. 2022 г. | 451 | 16 июл. 2024 г. | 561 |
| -9.89% | 27 июл. 2011 г. | 48 | 3 окт. 2011 г. | 15 | 24 окт. 2011 г. | 63 |
| -9.23% | 27 февр. 2012 г. | 69 | 4 июн. 2012 г. | 71 | 13 сент. 2012 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...