PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPDAX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPDAX с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - TPDAX is a Diversified Portfolio fund managed by Timothy Plan, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, TPDAX returned 7.18%/yr vs 15.05%/yr for VTI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPDAX charges 1.37%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности TPDAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPDAX показывает доходность 10.96%, а VTI немного выше – 11.20%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.18% против 15.05% соответственно.

TPDAX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.42%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.99%
1 год
25.38%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.65%
10 лет*
7.18%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPDAX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		10.96%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between TPDAX and VTI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г.

0.61

Over the past year, the correlation between TPDAX and VTI has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с FHLKXTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSXTPDAX с FGTIX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

TPDAX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPDAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPDAXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.33

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.18

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.17

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

14.62

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPDAX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPDAX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPDAXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TPDAX и VTI

Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPDAXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-55.45%

+33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-8.92%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.58%

-19.30%

+11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-25.36%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-35.00%

+12.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.72%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-8.03%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.93%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TPDAX и VTI

Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.91% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPDAXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.96%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.13%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

12.17%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

17.40%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

18.30%

-8.40%

Сравнение комиссий TPDAX и VTI

TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPDAX и VTI

Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.72%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TPDAX and VTI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.96%) compared to TPDAX (2.91%). In terms of maximum drawdown, TPDAX dropped -22.29% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPDAX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор