Сравнение TPDAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.28% против 13.69% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и VTI
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TPDAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
TPDAX
VTI
Сравнение TPDAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.98 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.52 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.54 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 7.30 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.98 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.61 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и VTI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и VTI
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и VTI
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -55.45% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -12.30% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -25.36% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -35.00% | +12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -5.54% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -8.08% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.60% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и VTI
Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.48% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.75% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 19.02% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 17.41% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 18.29% | -8.42% |