Сравнение TPDAX с CSIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и CSIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и CSIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
CSIFX Calvert Balanced Fund | -6.68% | 11.32% | 18.96% | 16.35% | -15.33% | 14.30% | 15.43% | 23.71% | -2.75% | 10.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у CSIFX с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям CSIFX по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.50% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
CSIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и CSIFX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии CSIFX в 0.91%.
Доходность на риск
TPDAX vs. CSIFX — Ранг доходности на риск
TPDAX
CSIFX
Сравнение TPDAX c CSIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | CSIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.63 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 0.96 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.14 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.75 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 2.98 | +9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | CSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.63 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.60 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и CSIFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и CSIFX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности CSIFX в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.79% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и CSIFX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки CSIFX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и CSIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | CSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -38.68% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -7.98% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -19.95% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -23.77% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -7.98% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -5.32% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.00% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и CSIFX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Calvert Balanced Fund (CSIFX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | CSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.40% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 6.36% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 11.40% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 10.84% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 11.01% | -1.15% |