PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPDAX с CSIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPDAX с CSIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) and CSIFX (Calvert Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TPDAX returned 7.18%/yr vs 9.55%/yr for CSIFX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPDAX charges 1.37%/yr vs 0.91%/yr for CSIFX.

Доходность

Сравнение доходности TPDAX и CSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPDAX показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у CSIFX с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям CSIFX по среднегодовой доходности: 7.18% против 9.55% соответственно.

TPDAX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.42%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.99%
1 год
25.38%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.65%
10 лет*
7.18%

CSIFX

1 день
0.04%
1 месяц
2.44%
С начала года
4.11%
6 месяцев
3.75%
1 год
14.48%
3 года*
14.57%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPDAX и CSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		10.96%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.11%11.32%18.96%16.35%-15.33%14.30%15.43%23.71%-2.75%10.72%

Correlation

The correlation between TPDAX and CSIFX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г.

0.60

Over the past year, the correlation between TPDAX and CSIFX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Calvert Balanced Fund

Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с VTITPDAX с FHLKXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSXTPDAX с FGTIX
Часто сравнивают с CSIFX:
CSIFX с VOOCSIFX с IVVCSIFX с FCNTXCSIFX с FBALXCSIFX с BWBIXCSIFX с BERIXCSIFX с CFICX

Доходность на риск

TPDAX vs. CSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CSIFX
Ранг доходности на риск CSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPDAX c CSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPDAXCSIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.75

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.51

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.86

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

8.07

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPDAX vs. CSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPDAX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSIFX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDAX и CSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPDAXCSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.75

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.70

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TPDAX и CSIFX

Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки CSIFX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и CSIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPDAXCSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-38.68%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-7.98%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.58%

-11.86%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-19.95%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-23.77%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

0.00%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-5.30%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.83%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TPDAX и CSIFX

Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Calvert Balanced Fund (CSIFX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPDAXCSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.37%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

6.74%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

8.45%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

10.89%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

11.07%

-1.17%

Сравнение комиссий TPDAX и CSIFX

TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии CSIFX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPDAX и CSIFX

Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности CSIFX в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.29%4.76%5.23%2.37%2.32%7.61%2.43%3.45%5.25%7.41%2.68%12.56%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.72%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPDAX and CSIFX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPDAX has higher volatility (2.91%) compared to CSIFX (2.37%). In terms of maximum drawdown, TPDAX dropped -22.29% vs CSIFX's -38.68%.

TPDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPDAX и CSIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор